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Vibe-Trading：你的个人交易智能体

一条命令，让你的智能体具备完整交易研究能力

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📰 News

⚠️ 安全警告： X 账号 VibeTrading_HKU、Virtuals 项目 101845 及代币合约 0x640BDBF77b6447E8b7DB7894cED84BD1c40571f4 均非 Vibe-Trading 官方。我们从未发行或背书任何代币或 meme 币。请勿购买、连接钱包或签名。详细说明。

• 2026-08-10 🚀 v0.1.13 发布（Release notes，pip install -U vibe-trading-ai）：自 0.1.12 以来 408 个 commit、162 个已合并 PR，是迄今最大的一次发布。主角是一个修复而非新功能：身份闸门不再拒绝它本来已经拿到证据的回答。此前一个格式完全正确的问题会真跑几分钟工具调用，然后返回「当前无法安全确认标的身份或价格证据」*。根因是：.SS 与 .SH 被当成两个不同标的，于是每一个上交所代码都永久处于 ambiguous*；一次失败的旁路查询能把已经锁定的身份降级；Yahoo 对所有中日韩文查询返回 HTTP 400，被记成数据源失败而不是「此处未上市」；一张写死的按工具白名单挡掉了 17 种已写进文档的参数写法中的 11 种；中文回答因为写了 雅虎、元 而不是 ASCII 数据源名被拒；千位分隔符把 ¥1,309.22 从中间切开，导致拿 1 去和实测区间比对。概念性问题和对比报告也不再走进死胡同。超出已记录 OHLC 证据的报价仍然会被拒绝。新增： src/quantlib——17 个模块 249 个经测试的函数（期权、债券、信用、计量经济、VaR/CVaR/EVT、业绩归因、事件研究、purged CV），通过只读的 quantlib_call 在 CLI、Web UI、REST API 与 MCP 上均可触达，skill 从此 import 金融数学，而不再把公式抄在 markdown 里；一个估值引擎（run_dcf / run_comps / 三表联动），唯一规则是输入缺失就让模型「不可运行」，绝不静默填默认值；一条实体 + 不规则现金流主干（XIRR / MOIC / DPI / TVPI，以及经 cashflow_performance 的 TWR / Modified Dietz），刻意与 bar 引擎保持平行；治理写进每一次运行——对 prompt、skill、工具注册表与依赖版本做哈希 manifest，外加哈希链式并 fsync 的审计账本，即便一次编辑同时重算了自己的哈希也会在下一条记录被抓到；四个基于免费公开数据源的只读数据工具（SEC 13F 带季度环比持仓差异；ETF 穿透——沪深300 ETF 解析出 342 个持仓、覆盖净值的 98.66%，而非季报前十大；预测市场以标注单位的隐含概率呈现；arXiv/OpenAlex 只抽取原文锚定的结论）；六个机构研究命令（/comps /dcf /attrib /memo /earnings /screen）；投资人透镜独立成 skill；五个可直接排期的研究 playbook；带校验和固定 Windows 打包与 safeStorage 的桌面 Electron 外壳；eToro 成为第 13 个券商连接器；韩国 KRX 成为第 9 个回测引擎；一个 OpenBB Workspace 桥接；加拿大股票全链路打通；以及 sentiment、technical_indicators、options_payoff、orderbook_depth、ModelScope 和 vibe-trading update。正确性： SEC 报告期改按 (start, end) 区间取帧——此前年度口径实际只返回了单个季度，低估 4.2 倍；tushare A 股价格改为复权，此前跨除权日的原始收益率最多偏离 47 个百分点；bar_returns 不再把停牌记成 0% 的波动；年化换算覆盖全部 24 个数据源；补上了一个沙箱缺口——生成代码此前可以 import 券商层，或通过改名绑定触达 socket/subprocess；跨市场组合回测遇到混合币种直接拒绝，而不是把不同货币加总成一条净值曲线。感谢 @santhreal、@shadowinlife、@Robin1987China、@he-yufeng、@QCYTSN、@Shizoqua、@honginp、@cgycorey、@wiliao、@ngoanpv、@x-lambda、@ofeksh-tr、@00EVA、@zwrong、@yrk111222、@su322、@hhj123123、@dineeshd、@sambazhu、@ddy4633、@tyj147454413-cmd、@y85998607、@JungHoonGhae、@shugaoye、@TSENGCHIENFENG、@darkknight4563、@MuggleJinx、@klmtseng、@ebujinovch、@g0rdonL、@AmirF194、@Echoandelementwebsites、@yagnikpipaliya、@dvirarad 和 @1anter。
• 2026-08-09 🪟 安全的 Windows 打包、加拿大市场、ModelScope 与 MCP Alpha Zoo：Windows 桌面打包现可组装校验和锁定的嵌入式 Python 3.12 运行时及 x64 NSIS 评审/签名流程，并用 Electron safeStorage 保存白名单内的凭据。渲染进程只能设置或清除密钥、不能读取；明文配置仅迁移一次；解密值只会注入所属后端；未签名评审构建与签名构建遇到错误签名状态都会关闭失败。本 PR 未发布任何安装包产物（#1015）。加拿大股票现在全链路可用：.TO/.V 代码按 CAD 分类，经 Yahoo → yfinance → local 回退链取数，使用加拿大专属 GlobalEquity 规则执行，以 XIC.TO 为基准，并拒绝混合币种聚合。严格 USD-M 历史回测也可选择 position_adjustment=rebalance，在增减仓过程中保持抵押品、资金费、手续费、已实现盈亏、清算行为与不可变成交证据一致（#1024、#1019，关闭 #952）。ModelScope 通过官方 OpenAI-compatible 托管推理端点成为内置 provider，默认模型为 Qwen/Qwen3.5-27B（#1011）；新命令 vibe-trading update 会区分 wheel 安装与 editable/源码检出，安装刚刚检查到的精确版本，并从新进程验证 metadata、绝不降级（#1020）；alpha_zoo 与受限的 alpha_bench 也进入 MCP（共 64 个工具），对时间跨度、结果数量、输出路径和报告创建实施安全边界（#979）。经验证的 Python 与前端锁文件刷新还更新了分组依赖、postcss 和 akshare（#1021、#1023、#1026、#1027）。感谢 @QCYTSN、@wiliao、@honginp、@yrk111222、@zwrong 与 @cgycorey。
• 2026-08-08 🧱 桌面壳、eToro、原子化再平衡与可靠性加固：新增源码版 Electron 宿主，接管现有后端的完整生命周期——随机回环端口、每次启动独立密钥、五语启动恢复与所属进程清理；eToro 以严格分离的模拟/真实账户配置加入连接器，实盘增险操作仍须通过授权边界并写入审计，API 能力入口也已要求认证并执行 CSP（#923、#989、#961）。回测新增可选的原子化同向再平衡与不可变成交证据；Shadow 按结算币种拆分跨市场运行、绝不虚构汇率聚合，并遵循配置的运行根目录；技术指标改用连续、未抽样历史，负权益回撤和空仓破产账户的清算边界也得到纠正（#951、#997、#1017、#1005、#958、#959）。OpenAI Codex OAuth 使用独立且并发安全的凭据存储，并可从一次后端 401 恢复；禁用代理同时覆盖同步与异步客户端；沙箱子进程保留规范运行目录；定时研究隔离损坏记录并修正 interval 时区校验；小写 4h 现在返回真正的四小时 K 线（#1014、#995、#1012、#1003、#1004、#1013）。QQ 被动回复携带原消息 ID，长模型 slug 完整可读，Agent 在证据充分时停止扩展调查（#1008、#1006、#1010）。感谢 @QCYTSN、@Shizoqua、@ngoanpv、@hhj123123、@su322、@Robin1987China、@shadowinlife、@dineeshd、@honginp、@santhreal、@00EVA、@x-lambda、@ofeksh-tr。

更早的新闻

• 2026-08-07 🛡️ 更少的误拒、补上的沙箱缺口、QVeris 上 MCP：接地闸门不再因为「从来就不是价格的数字」而拒掉格式良好的答案 —— 置信度评分、指标读数、均线窗口、8/5 这类无年份日期、百分比区间，以及交易计划自己的触发位（收盘 ≥6.45 是条件，不是报价）；同时，超出已记录 OHLC 证据的报价依然会被拒，而日期写作 08-05 的价格表现在能匹配上自己的证据，不再整行判为无出处（#1001、#983）。沙箱：生成的策略代码不能再导入券商层，也不能通过重命名绑定触达 socket/subprocess/os.system/ctypes —— 这两条此前都是放行的，而策略应当使用的 src.quantlib 仍可导入。QVeris 的 discovery/inspect/execute 进入 MCP 界面（62 个工具），成本报价改为向市场查询而非信任调用方声明（#976，closes #964，感谢 @shadowinlife）。另外：修复港股行情的回退链路由并新增腾讯港股数据源、yfinance 加密货币改由加密引擎处理、内存条目写入与找回都带上 .md 后缀、MCP 的 list/dict 参数兼容发送 JSON 字符串的客户端、运行详情页展示 Portfolio Studio 产物（#1000、#970、#984、#993、#980、#982、#966、#973，感谢 @he-yufeng、@ngoanpv、@sambazhu）。

• 2026-08-06 🧮 带测试的金融数学层 + 估值引擎 + 不规则现金流 + 接线的治理：src/quantlib 把散落在 skills markdown 里的公式换成各自唯一的带测试实现 —— 期权、债券、信用、计量经济、VaR/CVaR/EVT、业绩归因、事件研究、多重检验控制、purged 交叉验证 —— 约 250 个函数，经新的只读工具 quantlib_call 在 CLI、Web UI、REST API 与 MCP 上全部可达。估值引擎（run_dcf/run_comps/三表联动）遇到缺失输入直接判定不可运行，绝不静默填默认值；新的实体与现金流 spine 让净值、认缴出资、票息进入系统（cashflow_performance 提供 XIRR/MOIC/DPI/TVPI 与 TWR/Modified Dietz，orderbook_depth 计算加密货币 L2 冲击成本）。每次运行写入哈希 manifest，审计账本哈希链式串联、篡改可检测；30 个 swarm preset 按其工具真实能算什么全部重审 —— 算不出的交付物现在如实声明，而不是编造数字。

• 2026-08-05 🔭 机构持仓、ETF 穿透、预测市场、论文检索：四个只读数据工具，全部基于免费公开数据源 —— SEC 13F 持仓（含季度环比变动）；跨市场 ETF 成分穿透（沪深 300 ETF 解析出 342 个持仓、覆盖 98.7% 净值，而非季报前十）；事件合约以标注单位的隐含概率呈现；arXiv/OpenAlex 检索对原文未写明的内容标注缺失，而不是推断。另有五个定时研究模板、六个机构研究命令（/comps /dcf /attrib /memo /earnings /screen）、独立成 skill 的投资人透镜，以及每个数字都能追溯回产出它的工具的 agent 内核。

• 2026-08-04 🔧 正确性修复：基本面、A股价格、超长工具返回：SEC 报表期间现在以 (start, end) 区间为键——一份 10-Q 会把真实季度和年初至今帧填在同一个截止日与同一个财季下，因此 period="annual" 此前对 AAPL FY2018–2020 返回的是单个季度（低报 4.2 倍），而季度序列里每个财年 Q4 槽位放的都是整年值；get_fundamentals("AAPL.US") 也不再返回 ok:true 加全空面板。Tushare 的 A 股价格在因子基准与回测两条路径上都做了复权——除权日的原始收盘收益率此前最多偏离 47 个百分点（300750.SZ，2023-04-26）——CSI300 基准则按每个交易日的时点成分股做掩码。跨市场组合回测遇到混合币种的代码集会直接拒绝，而不是把 CNY、USD、KRW 加进同一条净值曲线；期权腿按开仓时的波动率盯市，消除了最高达权利金 +93% 的首日虚假盈亏；超长工具返回改为按完整记录分页并给出总数，不再从 JSON 中间截断；calc_metrics 新增跟踪误差与基准 beta。

• 2026-08-03 ⏰ 时区感知的定时研究 + 解除选股任务死锁：定时任务现在支持可选的 IANA timezone，cron 按该时区的墙钟时间求值，因此节奏能穿越夏令时切换——春季跳变的时刻会被跳过，秋季重复的时刻只在第一次出现时运行；cron 字段新增逗号列表与区间（1,3-5），未设置时区的任务保持 UTC 语义，Web UI 也新增了五语齐备的 Scheduled 页面（此前前端完全没有定时入口）（#954，closes #953，感谢 @ngoanpv）。选股请求不再走进死胡同：多候选的初筛结果被视为答案而非未完成的解析，并在锁定具体标的后退场；价格校验不再把股票代码数字、本地化日期、股数与持仓成本当作报价——同时仍然拒绝任何超出已记录 OHLC 证据的报价（closes #955）。Agent 记忆另有索引锚点精确匹配与结果上限修复（#956、#957，感谢 @santhreal）。

• 2026-08-02 🧠 实时模型发现、可信运行身份与经验证的依赖刷新：Settings 现在可按需发现已配置 provider 的模型，以稳定告警码和五语控件呈现；每条回复都会记录并在重载后恢复真正服务该请求的不可变 provider/model/reasoning 身份，并在切换会话时安全清空（#924，感谢 @QCYTSN）。另有 9 个 hash-locked Python 依赖以及 jsdom/postcss 完成升级，精确版本导入、330 项聚焦测试、前端生产构建与 373 项测试、main 全量 CI 和 Dependency Graph 均通过（#949、#948）；破坏性的 MCP 2.0 升级仍保持未合并，等待完整的锁文件与运行时迁移（#950）。

• 2026-08-01 🧮 期权策略分析 + 市场情绪 + 可审计的 USD-M 研究：全新的期权收益工作流通过 Agent 与 MCP，以解析方式计算到期盈亏极值、精确盈亏平衡点（包括连续零盈亏区间）、与现有引擎一致的开仓佣金，以及现货价格 × 隐含波动率情景（#946，基于 #883 重新实现，感谢 @he-yufeng）。只读 sentiment 工具可在本地为任意文本打分，并且无需 API 密钥即可获取加密市场恐惧与贪婪指数（#939，感谢 @Robin1987China）。严格 USD-M 回测现在会持久化有序的成交、资金费、风险和强平事件以及保真度摘要，同时拒绝 100× 严格模式不支持的时间周期（#936，感谢 @honginp）。可靠性改进还确保先解析标的代码与市场再调用行情数据，以已记录的 OHLC 证据核对最终报价，定时研究会重试瞬时失败，嵌套 MCP 结果也能稳定序列化。

• 2026-07-31 🔧 USD-M 强平生命周期 + 技术指标工具 + 状态目录迁至用户根目录：可选的 perpetual_strict 模式在成交前结算历史资金费，并把逐仓/全仓保证金击穿执行为真实强平（#903，感谢 @honginp）。只读 technical_indicators 工具经现有数据源计算 RSI/MACD/布林带/SMA/EMA（#921，关联 #920，感谢 @Robin1987China）。会话、运行产物、swarm 运行与上传文件统一迁到 ~/.vibe-trading（可用 VIBE_TRADING_HOME 重定位），旧数据首次启动自动迁移（#925，关闭 #904，感谢 @MuggleJinx）。另有十项正确性修复——Yahoo .SS 识别为 A 股、裸代码/前缀式 A 股代码、斜杠分隔的加密货币对、nan/inf 防护等（#919、#926–#935，感谢 @santhreal）。

• 2026-07-30 🎨 全新 WebUI + 韩国（KRX）市场 + OpenBB Workspace 桥接：Web 界面完成 guided-minimalism 改造——首帧不再闪烁，每轮只保留一个持久活动对象（实时推理耳语 + 刷新后可重建的工具轨迹），会话标题由 LLM 生成，五语言完整对齐。韩国股票（KRX：KOSPI/KOSDAQ）成为第 9 个回测引擎——成交时刻判定 ±30% 涨跌停、只做多、2026 年 0.20% 证券交易税、可选 pykrx 源（#693，感谢 @JungHoonGhae）；另有 OpenBB Workspace 桥接（#817，感谢 @shugaoye）与只读台湾股票快照工具（#848，感谢 @TSENGCHIENFENG）。正确性：涨跌停改在成交时刻判定，不再用决策 bar 自己的收盘价；同一会话同时只跑一次运行（HTTP 409），用户停止是独立终态（#676，感谢 @tyj147454413-cmd）。另有 trace 落盘可靠（#662）、工具结果敏感信息擦除（#675）、畸形工具参数失败关闭（#913/#911，感谢 @santhreal）、OpenAI 直连顶层 reasoning_effort（#755，感谢 @1anter），以及风险透视 / 边密度 / 期权引擎的数值防护（#909/#908/#907）。

• 2026-07-29 🔧 停牌缺口收益修复 + 强平风险建模 + 每次回测自带风险透视：bar_returns 不再吞掉超过前向填充窗口的停牌复牌行情——此前跨缺口的真实涨跌被静默记为 0，导致波动率被低估、Sharpe 被高估；inf 前收价也不再被误读成干净的 −100%（#895，感谢 @darkknight4563）。年化系数表现已覆盖全部 24 个数据源的每个周期，并新增覆盖测试：新 loader 缺少年化条目将直接使 CI 失败（#891，关闭 #884，感谢 @Robin1987China）。USD-M 永续研究获得确定性的逐仓/全仓强平评估（#889，感谢 @honginp），每次组合回测现在都会产出风险透视工件（risk_xray.json/.md）及集中度/波动率/回撤头条指标（#900，感谢 @he-yufeng）。connector CLI 现在会加载 ~/.vibe-trading/.env，环境变量类券商凭证恢复可用（#902，关闭 #901，感谢 @MuggleJinx）。另有 IM 消息分块保留缩进与技能 frontmatter 文件尾解析两项修复（#867/#861，感谢 @santhreal）。

• 2026-07-28 🔧 新一代 Claude 模型解锁 + 收益率符号安全：弃用 temperature 字段的 Claude 模型（opus-4-7、opus-5、sonnet-5）现已可用——适配层在 API 拒绝该字段时自动移除并重试一次，随后记住该模型，无需为每次模型发布单独打补丁（#890，关闭 #856，感谢 @yagnikpipaliya）。非交互式 vibe-trading run 现在会注入宿主 session id：此前研究目标类工具每次调用都失败，而运行仍报告成功（#885）。买入持有收益率现已符号安全——前一根收盘价接近零不再让复利基准爆炸，收盘价恰为零也不再产生 inf/nan（#872，感谢 @darkknight4563）。前端迁移到 Node 22 + React Router 8，消除一条高危安全公告。

• 2026-07-27 🔧 相关性矩阵修正 + vn.py 4.0 导出修复 + 编码修复批次：滚动相关性矩阵不再对缺失收盘价做前向填充——停牌交易日此前会被算成虚构的 0% 收益，并与对手标的的真实涨跌配对，从而扭曲整个矩阵（#873，感谢 @ddy4633）。vn.py 导出技能已适配 vn.py 4.x 结构，上游 vnpy.app.cta_strategy 已不存在，模板改从 vnpy_ctastrategy 导入（#869，感谢 @y85998607）。另有六项修复：文档阅读器与交易流水 CSV 的 UTF-16 BOM 解码、数值转换前剥离货币符号、BTCUSDT 形式的代码识别为加密货币、小写 1h/1d 周期的年化计算修正，以及技能目录名保留中日韩字符（#862、#863、#864、#865、#866、#868，感谢 @santhreal）。

• 2026-07-26 🔒 依赖锁修复 + 基准成分透明度：Docker 哈希锁定安装恢复正常，CI 新增锁文件校验（#858，关闭 #847）。alpha bench 现在披露 CSI300/SP500 的来源、成分数量、降级 fallback 与幸存者偏差（#859，关闭 #845）。同时更新了 Actions 和 5 项前端依赖（#850–#852）。

• 2026-07-25 🔧 永续合约回测更真实 + MCP 崩溃修复 + 正确性批量修复：USD-M 永续合约获得保证金状态合约（#798，感谢 @honginp），引擎现在真正消费历史资金费率，不再“取了不用”（#819，感谢 @g0rdonL）。MCP dataclass 结果不再因误报的 Circular reference detected 崩溃（#849，感谢 @Echoandelementwebsites），alpha bench CLI/HTML 透传 _meta 幸存者偏差披露（#841，关闭 #797，感谢 @AmirF194）。另有 12 个横跨日志、连接器与渠道的正确性修复（#799–#810，感谢 @santhreal），以及 CLI 余额视图显示真实账户标签（#843，关闭 #846，感谢 @Robin1987China）。

• 2026-07-24 🔀 记忆 Tier 2、可组合优化器权重约束 + 周期处理大扫荡：持久化记忆获得 Tier 2 结构化组织（#815，感谢 @shadowinlife），回测优化器支持可组合权重约束（#818，感谢 @he-yufeng）。正确性：日线 bar 校验器可选非正价格——允许在负价格 bar 上开仓，但仍拒绝零价格（#816，关闭 #571，感谢 @darkknight4563）。另有 19 个 loader 周期规范化修复：全面接受小写 1h/4h/1d/1w 别名，不支持的周期现在直接快速报错，不再静默退回日线；Yahoo 4H 映射为 1h，MT5 接受 1W/1M（#812–#838，感谢 @santhreal）；交易日志修复东财 Excel 序列日期（#811，感谢 @santhreal）；README 导航锚点修复（#840，感谢 @dvirarad）。

• 2026-07-23 🔧 可靠性清扫 + 严格 alpha-bench 接上入口 + 可选记忆生命周期：一批 22 个贡献者 PR。一轮覆盖面很广的可靠性清扫端到端修正了周期（timeframe）处理——yfinance 1M→月线（而非分钟）、CCXT 1W/1M、akshare/india-broker 对不支持的周期直接拒绝而非静默返回日线，Tiger/Alpaca/OKX/Shoonya/Longbridge 连接器把 1H/4H 保持为小时线——外加交易日志的 Excel 日期归一化（eastmoney 浮点 YYYYMMDD、富途/同花顺序列日期）、report_audit 有限数值 JSON、空 holding_days 校验，以及飞书/CLI 的 markdown 表格边列（#778–#794，感谢 @santhreal）。MT5 trading_history 现在把 numpy 标量转成原生 Python 类型，JSON 序列化不再因 int64 失败（#776，关闭 #774，感谢 @shadowinlife）；PIT 基本面对复述行去重，并防止快照在迟到的重述公告时回退到更早的财季（#772，关闭 #771，感谢 @klmtseng）。新增：alpha bench --strict 终于接上了自 0.1.9 起就存在却无入口的严格同 universe 随机对照 + OOS 闸（#796，关闭 #773，感谢 @he-yufeng）；一个可选的记忆生命周期（质量评分、艾宾浩斯衰减、仅归档的 GC——全部默认关闭）（#733，关闭 #732，感谢 @shadowinlife）；以及回测的再平衡说明产物 + 换手率指标（#795，感谢 @he-yufeng）。

• 2026-07-22 🚀 v0.1.12 发布（Release notes，pip install -U vibe-trading-ai）：相关性状态（correlation regime）时间线新增 GET /correlation/regime 端点 + 可选的 Correlation 页签条带——把边密度（edge density）送入一个因果迟滞状态机，标记市场「融合（FUSED）」的时段，属于描述性的风险上下文，而非交易信号（#756，关闭 #719，感谢 @ebujinovch）。Provider 端点解析现在会回退到每个 provider 的规范 base URL，并优雅处理非 SSE 端点，修复了 glm-5.1 上的原生 zai provider（#758）。此外还有一轮贯穿 metrics、factors、pattern、session 与 journal 的 strict-JSON / 有限数值 可靠性清理（#761–#770，感谢 @santhreal），以及一次 Binance 维持保证金档位解耦，让 -PERP 回测保持零凭证（#757，感谢 @honginp）。汇总 0.1.11 以来约 90 项修复。

• 2026-07-21 🔧 数据加载完整性 + 一轮可靠性修复：部分行情结果现在会通过 fallback 链补齐缺失的标的，补不齐则快速失败，而不再静默缩小回测的标的范围（#689，关闭 #681，感谢 @xkam7ar）；OKX 行情改用 history-candles 端点并带限流重试，以支持深度历史回填（#644，感谢 @tyj147454413-cmd）。此外还有一批修复：MCP 网络守卫现在接受 IPv6 / 大小写不同的主机名（#750，感谢 @Robin1987China）、交易日志解析器跳过空白/NaN 的标的行（#749，感谢 @Robin1987China）、Shadow Account 在日线数据上跳过挖掘出的入场时段闸门（#748，感谢 @Robin1987China），以及 MiniMax 区域 API 端点可选（#731，感谢 @octo-patch）。

• 2026-07-20 🔀 Provider、MetaTrader 5 与一轮可靠性清理：原生 Anthropic Messages API（可选 [anthropic] extra，#695，感谢 @jelech）、SiliconFlow（#565，感谢 @UNHNQ）与 iFlytek 星火（#537，感谢 @FenjuFu）加入 Provider 阵容；新增 MetaTrader 5（Exness） 券商连接器 + mt5 外汇/贵金属数据源（券商连接器 → 12，#481，感谢 @StaniellG）。此外还有与 Provider 无关的 llm-vision OCR 引擎（#548，感谢 @shadowinlife）、80× 信号对齐向量化（#698，感谢 @shadowinlife）、Binance USD-M 资金费率/维持保证金档位 历史数据（#716，感谢 @honginp）、swarm 的 MCP 发现缓存（#704），以及一次可靠性整合，关闭 13 个 SSE/会话/CLI/swarm/调度器问题（#584，感谢 @xkam7ar）。正确性修复：期权 部分平仓 现在按请求数量平仓而不再清空整仓（#577）、集中化的 Provider 凭证解析（#563）、排队中取消的处理（#641）、前端流式 DOM 竞态（#717，感谢 @Marnie0415），以及连接器 CLI 渲染器（#726，感谢 @nareshkps）。

• 2026-07-19 🔧 美股/港股真实新闻文章 + MCP 因子分析修复 + 一批健壮性修复：股票新闻工具现在为美股和港股返回真实的 Yahoo Finance 文章（title/url/source/published/snippet），而不再是相关标的匹配结果，且仍然通过冻结的 IP 限流客户端路由（#730，感谢 @yxhuang）。MCP factor_analysis 工具已对齐已注册工具真正的 CSV 契约，调用不再在运行前因 KeyError 失败（#715，关闭 #635，感谢 @Robin1987China）。此外还有一批健壮性修复：整个 Kimi K 系列（k2/k3/…/for-coding）现在按 API 要求自动强制 temperature=1（#701，感谢 @sambazhu）；split_message、PDF 页码区间和交易日志日期过滤器在遇到退化或反向输入时都会快速失败，而不再卡死或静默返回空结果（#727–#729，感谢 @santhreal）。

• 2026-07-18 🔧 Binance 加密货币 fallback + 并行执行与正确性修复：新增 Binance loader 接入加密货币历史行情 fallback 链（#643，感谢 @tyj147454413-cmd）；IBKR 连接器改用线程本地连接池 + 快照报价，修复并行 agent 运行下的卡死（#636，感谢 @MikeCer）。此外还有一批正确性修复：因子分析拒绝非正的 n_groups，反向的时间区间与非正的检测窗口会快速失败，correlation matrix 中未命名的 DatetimeIndex 得到正确处理，equity.csv 的 nav/value 列别名被接受，空的 A 股代码不再被强制写成 000000.SZ（#709–#714，感谢 @santhreal）。一个相关性重连（correlation-rewiring）稳定性因子加入 academic zoo（#705，感谢 @ebujinovch），fundamental zoo 已加入因子分析白名单（#707，感谢 @sambazhu），持久化的运行状态现在带 fsync 保证（#645，感谢 @tyj147454413-cmd），dev extra 会安装文档中提到的 Black/Ruff 工具链（#634，感谢 @xkam7ar）。

• 2026-07-17 🧩 correlation-regime skill + 覆盖回测 / 数据 / 实盘安全的正确性批次：新增 correlation-regime 检测 skill（内置 skills → 88，#557，感谢 @ebujinovch）、Longbridge 运行时连接卡片（#569，感谢 @fanfpy），以及从 ~/.vibe-trading 加载的用户自定义 swarm presets（#570，感谢 @darkknight4563）。此外还有贯穿整个技术栈的加固：修复 Futu / Tencent / CCXT / mootdx loader 的静默数据损坏，在 factor bench 和 Shadow Account 中加入前视偏差与 strict-OOS 守卫，实盘交易安全（带符号的敞口上限、原子化的每日下单限制、以同意为先的 mandate 提交、fail-closed 的实盘状态），以及交易日志 / QVeris 预算 / swarm / CI 门禁的改进（#552，感谢 @xor-xe；大部分正确性工作由 @xkam7ar 完成）。

• 2026-07-16 🔧 依赖锁修复 + Windows 设置保存修复：重新生成带哈希校验的运行时依赖锁，Docker 的 pip install --require-hashes 恢复正常解析，修复 caio/pydantic-core/websockets 的不兼容 pin（#564，关闭 #558，感谢 @tianrking）。Web UI 保存 Agent LLM 设置在 Windows 上不再返回 HTTP 500——仅限 POSIX 的 os.fchmod 权限加固现按平台守卫，并为没有 fchmod 的平台补充回归测试（#561，感谢 @CRui5in）。

• 2026-07-15 🧮 回测正确性 + Portfolio Studio 核心闭环：10 个 PR 的收口批次让调仓遵守因果且不受代码顺序影响，计入终局平仓成本，以真实成交计算换手率，加入敞口上限，并确保验证输出严格且有限（#530/#531/#532/#540）。历史图表复用实际数据源，重复行情查询不再被静默丢弃，.env 加载后会刷新缓存配置（#535/#544/#554）。Portfolio Studio #456 与配置问题 #541 已关闭，provider 修复 #528/#529 也完成收口；感谢 @YZY0108、@santhreal、@Robin1987China、@xkam7ar、@Marnie0415 和 @marichu99。

• 2026-07-14 🌉 长桥行情数据 + 现代 MCP 传输 + Provider 可靠性：Longbridge 接入历史行情 fallback 层，采用密钥门控、日期窗口分段、严格完整性检查和可选 SDK 依赖；四个中国市场资金流工具新增经过验证的 Tushare fallback，负最终净值也不再导致回测指标崩溃。MCP server 新增 Streamable HTTP，write_file 可安全恢复别名或缺失的路径参数，hypothesis 更新会拒绝不支持的字段，Correlation 请求也已接入认证。NVIDIA NIM 现已成为 Web Settings 和两套 CLI onboarding 的一等 provider，并通过带版本号的兼容 User-Agent 处理报告中的 403；Web Settings 统一写入 ~/.vibe-trading/.env、迁移 legacy 配置并清晰报告权限错误，修复 DeepSeek 保存阶段的 500（#534，关闭 #516/#524；#528/#529）。感谢 @fanfpy、@asahikiko、@santhreal、@sTunnaSu、@abhishekjaisinghani、@huangcheng、@ShiroKSH、@Meru143、@DIEGOD79 和 @not-knope 提供代码、报告与诊断。

• 2026-07-13 🔒 安全加固：外部审计 10 项发现全部关闭 + 贡献者批次：2026-07-10 外部安全审计（issue #476，讨论区 #468）的全部 10 条发现现已在 main 上修复——Docker 多阶段重构 + 摘要锁定基础镜像、AST 硬化的回测沙箱（拦截网络/子进程/eval/os.environ/不安全 open，含嵌套函数体内部）、短生命周期一次性 SSE 认证票据、加固的 Compose（只读根文件系统、丢弃 capabilities、资源限制）、/correlation 加认证与限流、安全响应头、哈希锁定依赖等。同时合入：Alpaca 密钥隔离的可选 TAP 模式（#377，感谢 @0xZKnw）、回测指标里的已实现组合换手率（#478，感谢 @Robin1987China）、Frazzini-Pedersen 低贝塔溢价学术因子（Alpha Zoo → 461，#480，感谢 @YogeshModi24）、全部 5 个组合优化器的前视偏差修复（#487，感谢 @YZY0108），以及两个 preflight/provider 配置修复（#479/#484，关闭 #477/#482，感谢 @ananaymital/@Bortlesboat)。

• 2026-07-12 🧪 Strategy Development Manager + 贡献者修复批次：新的 strategy-dev-manager skill（第 87 个）把学术论文和券商研报转化为已注册的因子/策略，带持久化 artifact store 和自动化 IC/Sharpe 衰减监控 —— sdm_register / sdm_status / sdm_decay_scan 驱动 active → monitoring → decayed → disabled 生命周期，数据存于 ~/.vibe-trading/（#457，关闭 #455，感谢 @shadowinlife）。同时合入：Correlation 页支持裸 ticker（AAPL,SPY）并走完整 loader fallback 链（#472，关闭 #471，感谢 @yxhuang），local loader 通过 OHLCV 重采样真正支持请求的 interval（#467，感谢 @Shizoqua），Binance USD-M 永续历史数据落地 —— 显式 BTC-USDT-PERP 路由 + 成交价/标记价分离，作为 #462 的第一片（#470，感谢 @honginp），FastMCP transport import 兼容两种模块布局（#469，感谢 @roberttidball），Requesty 作为 OpenAI 兼容 LLM 网关 provider 上线（#474，感谢 @Thibaultjaigu）。

• 2026-07-11 🚀 v0.1.11 发布（pip install -U vibe-trading-ai）：汇总 0.1.10 以来三周的全部更新——一等公民级印度股票（NSE/BSE）回测、PIT-safe 基本面因子层（Alpha Zoo → 460）、16 个适配器的 IM 通道运行时、端到端定时研究、可选 QVeris 付费数据，以及今天的贡献者批次：turnover-aware 组合优化器（#466，感谢 @Robin1987China）、analyze_image 视觉工具 + NapCat DM pairing + IM 媒体读取修复（#464/#463/#465，感谢 @fei-moss）、长桥 Decimal 序列化（#459，感谢 @fanfpy），以及打包 manifest 数量守卫（#461，感谢 @asahikiko）。完整细节：CHANGELOG · release notes。

• 2026-07-10 🇮🇳 印度股票（NSE/BSE）支持 + 环境变量集中化：新增专属 IndiaEquityEngine——T+1 交收、涨跌停熔断带、config 驱动的 STT/印花税/交易所/SEBI/GST 成本栈——配套 .NS/.BO 符号路由、可选的只读 Shoonya/Dhan 数据桥，255 个 alpha101/qlib158 因子纳入新的 equity_in universe（#305，感谢 @muku314115）。环境变量统一收进单一 Pydantic EnvConfig schema，并新增 AST CI 门禁防止未来 os.getenv 蔓延（#440，关闭 #438，感谢 @shadowinlife）。另有：提交真实交易 mandate 前的二次确认弹窗与统一错误提示（#453，感谢 @wison1717-maker）、scheduled-research 路由测试（#452，感谢 @Robin1987China），以及 zhipu provider 上 GLM 思考模型不再丢失 reasoning 流（#458）。

• 2026-07-09 🧯 Docker 启动解阻 + provider/CLI 贡献者批次：当 FastAPI route 遍历遇到没有 path 的 included-router-like 条目时，Docker/server 启动不再直接崩溃（#450，感谢 @Penn-Live）。同时合入一批排队中的 quick-win 贡献者修复：OKX / Tushare / yfinance 的 loader fetch() 签名已对齐协议（#437，感谢 @shadowinlife），CLI resume prompt 会保留用户输入的第一句话（#448，关闭 #447，感谢 @morluto），Codex OAuth 默认模型更新为 openai-codex/gpt-5.4（#446，感谢 @morluto），Kimi for Coding 成为独立 provider（#435，感谢 @yxhuang），opencode provider 映射已接入（#444，感谢 @imsankz），Tushare reference code fence 也从 pyhton 修成 python（#449，感谢 @flash1234pku）。验证包含 focused server/CLI/provider/loader tests、Docker build 和 /health smoke。

• 2026-07-08 💎 基本面因子层（Phase 1）+ 可选 QVeris 付费数据 + 维护日：PIT-safe 的 SEC 财报数据现在直接进日频因子 panel —— fund:* 面板列、以 filed 日锚定（重述与 YTD 帧防护），新增 4 个质量/价值因子（zoo 现 460 个）。数据路由新增可选付费轨：18 个免费源仍是默认，QVeris 一把 key 解锁 63+ provider，入口 Settings → QVeris 或 vibe-trading data mode paid（见下方 QVeris 小节）。另外：api_server 模块化收官（1,103 → 371 行，#424 关闭 #331，感谢 @shadowinlife）、回测 validation.json 不再要求 artifacts 目录预先存在（#429，感谢 @isaveall）、--swarm-run 报错更清晰（#428，感谢 @isaveall），以及我们 revert 了导致会话聊天崩溃的 governance stack（#433，感谢 @yxhuang 的精准诊断）。

• 2026-07-07 ✅ 贡献者 PR 批次：合入了排队中的贡献者工作：IM channel timeout 配置（#413，感谢 @SyntaxSawdust）、Alpha Library 社交预览图与入门教程（#396、#393，感谢 @kadaliao）、value-investing skills / tools / committee presets（#407，感谢 @sambazhu）、trading_place_order 的零值 order sizing 字段处理（#417，感谢 @irfanallana-oss），以及 session/API 路径的 timezone-aware UTC timestamp（#397，感谢 @mustafakamal88）。

• 2026-07-06 🧭 Preflight 加固、API route 拆分与中国搜索 fallback：provider preflight 现在不再跟随 redirect（#404，关闭 #402，感谢 @SyntaxSawdust）；剩余 API routes 迁入更聚焦的模块（#387，覆盖并取代 #383-#386，感谢 @shadowinlife）；中国网络搜索 fallback 接入阿里云 IQS（#408，感谢 @sambazhu）。维护者补改提交加入 no-network fallback tests 并清理 EOF whitespace（fbac74f）；main CI 已转绿（run 28780619018）。

• 2026-07-05 ✅ 贡献者 PR 队列收口 + Windows baseline 转绿：今天选定的 4 个 non-draft PR 已合入。A 股 mootdx 批量拉取不再用 bare except 吞掉 KeyboardInterrupt / SystemExit，长任务可以被正常 Ctrl+C 中断（#399，关闭 #398，感谢 @shadowinlife）。Settings route 拆分与依赖安全下限也已按原贡献者 PR 合入并保留 credit（#382、#390，感谢 @shadowinlife 和 @aeonframework）。Windows baseline 兼容性现在隔离 loader cache、让 OAuth cache 权限断言按平台处理、Windows 上跳过一个 fork-only mock test，并让 MCP loopback fixtures 绕过代理（#401，感谢 @Elfsa-Miranda）。验证：4701 passed, 47 skipped。

• 2026-07-04 🧩 API 路由继续拆分、中文入门教程与依赖安全线：IM channel 与 Settings routes 已从 api_server.py 迁入 src/api/channels_routes.py / src/api/settings_routes.py，延续 #331 的窄切片模块化路径（来自 #379、#382，感谢 @shadowinlife）。Wiki 新增面向非金融读者的中文入门教程（#393，感谢 @kadaliao）；Pillow / LangChain / LangGraph 依赖下限也更新到可安装的安全轨道（#390，感谢 @aeonframework）。

• 2026-07-04 🧹 会话与 API 路径的 UTC 时间戳清理：收紧 #395 的时间戳修复——session、goal、channel 与 API 时间戳现在统一输出显式 ISO 格式的时区感知 UTC 值。

• 2026-07-03 🛡️ Robinhood MCP 刷新 + API 模块化 + SSRF 防护：Robinhood Agentic Trading 现在在通用读取、live runner、默认只读 seed 和 mandate-gate 测试中统一使用当前 MCP 工具名；交互式启动也会按 provider loader 的同一顺序识别 .env：~/.vibe-trading/.env → agent/.env → $CWD/.env（#391，关闭 #381 和 #380）。System routes（/health、/correlation、/system/shutdown、/skills、/api）作为下一段 API 模块化窄切片迁入 src/api/system_routes.py（#378，感谢 @shadowinlife）。通道媒体 SSRF 防护现在会在 fetch 前拒绝 CGNAT/mesh/non-global 目标和 QQ media redirect-to-internal（#389，感谢 @hobostay）。

• 2026-07-02 ⚡ 因子加速 + 更稳的运行边界：滚动因子热路径现在使用 bottleneck/NumPy 快路径，alpha bench 的进程并行避免反复传输大面板数据，base equity 计算也补上回归覆盖（#376，关闭 #339，原始工作来自 @shadowinlife 的 #342）。上传与 Shadow report 路由已从巨大的 api_server.py 中拆出，作为 API 模块化的第一刀，同时 #331 继续保持 open（#375，基于 #358，感谢 @shadowinlife）。生成式回测子进程现在只继承 allowlist 环境变量，不再暴露完整父进程 secret surface（#374，关闭 #332）；IM 通道也新增 /new 会话重置，并让 pairing 命令大小写不敏感（#372，关闭 #371，感谢 @shadowinlife）。

• 2026-07-01 🧹 安全打磨 + tracker 清理：收紧 API/Docker/frontend dev 默认值，修稳 Settings channel 与 zh-CN 边界，清掉前端依赖/CSP alerts，并关闭过期的 WhatsApp + paper-trading tracker 项（#338、#351、#349、#365、#367、#350、#335、#283）。

• 2026-06-30 💬 IM 通道运行时接入研究交付：Vibe-Trading 现在可把同一套 agent session runtime 接到 16 个内置消息适配器：WebSocket、Telegram、Slack、Discord、Matrix、WhatsApp、Signal、QQ/NapCat、微信/企业微信、飞书/Lark、钉钉、Teams、email、Mochat。CLI（vibe-trading channels status/start/stop/login/pairing）、REST（/channels/status、/channels/start、/channels/stop、/channels/pairing/command）和 Web UI Settings 面板已覆盖状态、恢复提示、启停与 sender pairing；SDK 型适配器继续通过 vibe-trading-ai[telegram] 或 vibe-trading-ai[channels] 等 extras 按需安装（#341）。

• 2026-06-29 🛡️ 实盘交易安全顾问 + Trading 212 只读连接器 + Windows/Gemini 修复：实盘下单守卫现在提供可选的、券商无关的 PreTradeAdvisoryInterface，在记录顾问审查的同时不绕过 mandate gate、kill switch 或审计追踪（#328，关闭 #317，感谢 @shadowinlife）。Trading 212 加入连接器层，支持只读账户、持仓、订单、历史和合约元数据；place_order / cancel_order 在有结构性 paper/live 边界之前仍硬拒绝（#321，关闭 #309，感谢 @mvanhorn）。Windows 启动通过 <3.0.0 约束避免 pandas 3.0 Timestamp 崩溃（#329，关闭 #324，感谢 @hannibal-lee）；Gemini thought_signature dict-history 重放已在 main 验证修复（#318）；.US 财务报表现在路由到 SEC EDGAR 而非东方财富（#325）；Alpha Library 着陆页获得 cache/date/selector/noscript/DNS-prefetch 加固，更重的 CSP 和社交卡片跟进工作仍在追踪中（#323）。

• 2026-06-28 🧰 跨平台 setup/dev + 运行态与文件工具加固：vibe-trading setup 和 vibe-trading dev 现在能正确处理 Windows TypeScript 构建、从正确 cwd 启动后端、使用 Vite 的 5899 端口，并在退出时干净关闭子进程（#292，感谢 @digger-yu）。Runtime 状态轮询现在会优雅降级而不是崩溃（#322）；MCP OAuth cache key 已做脱敏规范化（#313）；OpenAI 默认模型与 Robinhood agent.json 校验进一步收紧（#319、#320，感谢 @mvanhorn）；文件工具也补上了独立读/写 roots 与更完整的 sandbox 测试（#299，感谢 @skloxo）。

• 2026-06-27 🧯 内容过滤韧性 + Shadow Account 特征契约清理：事件驱动与 swarm 运行现在会跳过单个 LLM 内容审核命中，在 run card 中提示较高过滤率，并识别 Gemini safety finish reason，而不是让整次分析直接失败（#308，关闭 #307，感谢 @shadowinlife）。Shadow Account 抽取与代码生成现在共用同一个 PRICE_FEATURES 契约，并保留四位小数的收益边界，避免规则/codegen 漂移以及 prior_5d_return 精度损失（#316，感谢 @Robin1987China）。

• 2026-06-26 🎯 Shadow Account 条件入场 + tushare ETF/指数/港股路由：抽取出的 Shadow Account 规则现在会带上 RSI / 前期收益的区间，生成的 SignalEngine 据此按真实条件入场（RSI 落在区间内、前期收益落在区间内），不再盲目复现持仓节奏（#314，承接 #302，感谢 @Robin1987China）。tushare loader 也会把 ETF/LOF 路由到 fund_daily()、指数到 index_daily()、港股到 hk_daily()，不再一律调用对非股票静默返回空的 daily()，并加上每只标的的空结果与部分缺失告警（#315，关闭 #310，感谢 @shadowinlife）。

• 2026-06-25 🧪 严格 validation JSON + 更稳的 agent 上下文：独立回测 validation 现在会在写出 artifacts/validation.json 或 CLI stdout 前归一化嵌套的 NaN / Infinity，严格 JSON 解析器不再被验证载荷卡住（#306，感谢 @gyx09212214-prog）。Agent prompt 的数据源数量也改为从 loader registry 动态推导，_microcompact() 只有在真实 token 压力下才会触发，短运行不会再过早清掉旧工具结果（#296，关闭 #282，感谢 @MarkfuGod）。

• 2026-06-24 🎯 Shadow Account 入场价格上下文 + 中文 UI 响应式本地化 + 局域网鉴权修复：Shadow Account 规则抽取现在能看到 point-in-time 安全的入场上下文——按 buy_dt 经 loader registry 读取 entry_rsi14 与 prior_5d_return，离线/无数据时优雅降级（#302，承接 #295，感谢 @Robin1987China）。Web UI 主面板进一步接入响应式英文 / zh-CN 翻译，覆盖图表、聊天、Alpha 因子库、Correlation 与 Run Detail（#301，感谢 @skloxo）。CSRF 加固后，配置了 API_AUTH_KEY 的远程同源 Web UI 部署现在又能正常 POST / upload，而跨站 mismatch origin 仍会被拦截（#304，感谢 @Hinotoi-agent）。

• 2026-06-23 🛡️ 本地 API CSRF 加固：恶意网页不再能对环回（loopback）API 发起不安全的跨站请求（POST/PUT/DELETE）——CORS 只挡响应读取、挡不住副作用，因此环回 dev-mode 信任现在会在放行之前先对不安全方法应用既有的跨站防护。安全方法与本地 CLI / 非浏览器上传不受影响（#293，感谢 @Hinotoi-agent）。

• 2026-06-22 🔧 Live 授权 OAuth 修复 + Alpha Zoo 标题修复：connector authorize 现在能在长达数分钟的券商登录期间保持 OAuth 握手不断开（可通过 VIBE_LIVE_AUTHORIZE_TIMEOUT_SECONDS 调整），且重试时不再另起一个抢占式回调服务器，token 终于能正确保存（#281，关闭 #259，感谢 @Robin1987China）。Alpha Zoo 页面不再把 alpha 数量渲染两次（#287，关闭 #286，感谢 @digger-yu）。定时研究也补上了端到端使用文档（#288）。

• 2026-06-21 ⏰ 定时研究执行器 + 报告库 + 回测后归因：定时研究现已端到端跑通——一个默认关闭的后台执行器（VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER）按 interval/cron 到点触发任务并经会话运行时执行（#278，感谢 @mvanhorn，关闭 #254）。新增 /reports 运行库页面，可列出、搜索、筛选有报告产出的运行，并链接到运行详情 + 对比（#224，感谢 @LemonCANDY42）。此外每次回测后 agent 现在会自动跑分层归因——交易级盈亏 Top 榜、Beta 回归、市场状态（regime）分析与 Monte Carlo 置换检验，按数据可用性与路由条件触发（#280，感谢 @shadowinlife）。

• 2026-06-20 🔬 Research Autopilot 闭环（第三阶段）+ loader OHLC 完整性守卫 + 4 个学术因子：Research Autopilot 现在可端到端跑通 假设 → 信号引擎 → 回测——scaffold_signal_engine 按 runner 契约生成信号引擎，link_autopilot_backtest 把回测指标自动回写到假设（68 个工具）（#267）。一道结构性的 OHLC 合法性校验在 loader 边界集中丢弃脏 bar（high < low、非正价格、high/low 未包住 open/close），守护每一个数据源（#274，感谢 @Shizoqua）。同时 academic 学术因子家族从 6 个扩到 10 个——Jegadeesh 反转、George-Hwang 52 周高、Amihud 非流动性、Harvey-Siddique 偏度（456 个因子）（#277，感谢 @Robin1987China）。

• 2026-06-19 🚀 v0.1.10 — 全球数据层：行情数据源从 10 个增至 18 个（免费直连 东方财富 / 新浪 / Stooq / Yahoo + 可选 key 的 Finnhub / Alpha Vantage / Tiingo / FMP，按封禁风险排序 fallback），外加 18 个只读数据工具（资金流、龙虎榜、北向、融资融券、大宗交易、SEC EDGAR + XBRL、财报、期权链、全市场筛选……）覆盖 A股 / 美股 / 港股，全部经 MCP 暴露。本版同时卷入 0.1.9 以来的全部更新——10 个券商连接器、alpha compare、provider 可靠性大修、可选数据缓存。pip install -U vibe-trading-ai

• 2026-06-18 🔬 Research Autopilot 第一阶段 + 本地 Data Bridge 加载器，外加 Discord 安全提示：新增 run_research_autopilot + generate_backtest_config，把假设 → 研究目标 → 回测打通（现 50 个工具），新 local 加载器直接从你的 CSV / Parquet / DuckDB 文件读 OHLCV（#260、#252，感谢 @Robin1987China），并修了 DeepSeek DSML 工具调用解析与一波标识符收敛加固。⚠️ 安全提示：旧社区 Discord 邀请现指向一个我们已无法控制、跑着假冒 Collab.Land 钱包"验证"钓鱼的服务器——已全部移除；唯一官方 Discord 是 HKUDS 服务器（discord.gg/6TdQnT5xcF），我们绝不会要求你连接钱包。

• 2026-06-17 🧩 安装兼容 + Opus/Kimi provider 修复：基础 pip install vibe-trading-ai 不再拉取可选的 pyharmonics / ta 依赖链；谐波形态识别现在放到 vibe-trading-ai[harmonic] extra 后面，同时保留内置 fallback 检测器（#250，关闭 #249）。Agent loop 也不再发送 Opus 4.8+ 会拒绝的 assistant-prefill handoff 消息，Kimi/Moonshot 可通过 MOONSHOT_USER_AGENT 覆盖客户端 User-Agent（#248，关闭 #246 和 #204）；后续测试已直接覆盖 background-result 与 auto-compact 两条 handoff 路径（#251）。

• 2026-06-16 🛡️ 安全/API 加固 + GLM/Zhipu alias：Settings 写入在配置认证时必须鉴权（#245）；API session 中 shell-capable 工具必须显式设置 VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS=1 才会暴露（#243）；配置 API key 后 local shutdown 也要求鉴权（#241）；看似 loopback 但不可信的 Host 会被拒绝，而不再被当成本地请求（#242）。运行边角也继续打磨：Web chat 会同步已完成尝试（#236），run card 对非有限指标写出 strict JSON（#238），畸形 RSSHUB_TIMEOUT_S / RSSHUB_FETCH_BUDGET_S 会安全回退（#240），ddgs retry fallback 已有回归覆盖（#239）。GLM/Zhipu 现在是一等 provider alias，并支持按模型名推断（#247，关闭 #237）。

• 2026-06-15 🧭 Web 搜索韧性 + Web UI 运行连续性修复：web_search 不再因单个引擎被限流而失败——现在按序查询多个免费、免 key 的引擎（DuckDuckGo、Google、Bing、Brave、Mojeek、Yahoo），带重试/退避，把"无结果"当作空答案而非错误，所有引擎都被限流时返回可操作的提示而不是一个干巴巴的 ❌（可用 VIBE_TRADING_SEARCH_BACKENDS 覆盖引擎列表）（#232，关闭 #231，感谢 @Ethan-sun01）。Web UI 方面，运行过程中切换页面不再卡死——聊天页返回时会重新订阅实时流并回放期间错过的进度（#234）——停止按钮现在会在流式中和工具之间即时生效，而不只是在迭代边界（#235），两个症状一起关闭了 #229（感谢 @kalkinj）。baostock loader 也开始接受原生的 sh.601398 / sz.000001 代码格式，与 tushare 风格的 601398.SH 并存（#230，感谢 @bhlt）。

• 2026-06-14 📊 按运行记录 token 用量 + Run Detail 图表按需加载：每次 agent 运行现在都会把 provider 上报的 token 用量持久化为运行级的 llm_usage.json——provider/模型、累计总量、逐迭代计数——并附加到 /runs/{id} 上，这样一次运行结束、实时流消失后，它的 token 成本依然可审计（仅 provider 上报值；不抓 prompt/内容，不估算价格）（#223，感谢 @LemonCANDY42）。Run Detail 页面也不再一上来就加载每个标的的 K 线：默认 /runs/{id} 响应保持不变，但 UI 现在先渲染运行摘要，再通过可选的 ?chart_payload=summary / ?chart_symbol= 模式按需加载每个标的的图表，带有逐标的的加载状态和一个"全部加载 + 进度"控件（#225，感谢 @LemonCANDY42）。两个 loader 修复收尾：yfinance 的排他 end 边界不再漏掉请求范围内的最后一个交易日——下载调用现在传 end + 1 天，而缓存键仍保留原始范围（#226，感谢 @gyx09212214-prog）；畸形的 CCXT_TIMEOUT_MS / OKX_TIMEOUT_S 值现在会告警并回退到默认值，而不是在 import 时抛错、阻塞启动（#227，感谢 @gyx09212214-prog）。

• 2026-06-13 ↩️ 从 CLI 按 ID 恢复历史会话：交互式 CLI 现在会在退出时打印 session-id，并附上可直接复制的 vibe-trading resume <session-id> 提示——找某次运行对应的 trace 不再需要靠时间戳去猜 agent/sessions/ 下哪个目录最新。新增的 vibe-trading resume <session-id> 子命令会重新打开那个确切的会话，并把最近几轮对话回放进 loop；ID 不存在时会立即报错退出，而不是静默开一个空会话（#218，感谢 @zwrong）。

• 2026-06-12 🩺 Provider 可靠性大修——DeepSeek 卡死、Kimi 接入、流式存活：一批 provider 报告——DeepSeek 运行卡在"智能体工作中…"（#208，感谢 @XYWOX）、reached max iterations 掩盖了模型空响应（#203，感谢 @mojianliang）、卡住后 UI 无法恢复（#195，感谢 @mafia23）、Kimi 拒绝客户端（#204，感谢 @liao497）——指向同一个根因：所有 OpenAI 兼容 provider 共用一个 shim，把 DeepSeek/Kimi/Gemini 的协议怪癖全局套用，还静默吞掉流式失败。现在 provider 专属行为收进显式的能力层（capability layer）——reasoning 捕获/回放、Gemini thought signature、Kimi User-Agent、OpenRouter reasoning body 各自只作用于自己的 provider，不再互相污染。纯 reasoning 流式会显示实时 "Reasoning…" 指示而不是一片死寂；流式失败会抛出带上下文的 provider_stream_error，瞬态中断自动重试一次（确定性 4xx 立即失败），不再静默降级为慢速非流式调用；模型空响应被如实诊断为 empty_model_response 而非"max iterations"；SSE 心跳不再破坏重连回放；卡死的只读工具会超时退出而不是永远躲在心跳后面。新增 vibe-trading provider doctor，一条命令打印脱敏的 provider/模型/包/代理快照，快速定位环境侧假卡死。DeepSeek 用户可通过 pip install "vibe-trading-ai[deepseek]" 启用官方原生 adapter；kimi-k2.x 的 temperature=1 要求自动适配——Kimi 链路已对真实 API 完成端到端验证（kimi-k2.6 工具调用 + 严格多轮 reasoning 回放）。

• 2026-06-11 🐝 Swarm worker 全面接入 loader 层行情数据：一次 NVDA 投资委员会运行暴露出一串缺口——worker 自己手写 yfinance 脚本、轻信了一根残缺的最新 K 线（有成交量但 OHLC 为空）、NaN 泄漏进非严格 JSON，丢失上下文的续跑 prompt 还被路由到错误的 preset（#198，感谢 @BillDin 出色的诊断和两个修复 PR）。现在 swarm worker 拥有本地 get_market_data 工具，与 MCP 共用同一套归一化 loader 注册表——严格 JSON、非有限浮点序列化为 null——并接入所有行情类 preset（13 个 preset、21 个 worker），prompt 政策引导 OHLCV 工作优先走工具（#199）；run_swarm 支持显式 preset_name，含糊的续跑片段会被直接拒绝，而不是静默回落到 equity_research_team（#200）。Grounding 也更聪明：swarm prompt 里裸写的美股代码（如 NVDA）会自动提升为 NVDA.US（带停用词防误判），worker 从一开始就拿到权威的预取价格。该工具同时进入主 agent 注册表——现在共 48 个工具。另外：Docker 数据现在可以跨更新存活——持久记忆、会话搜索索引、自建 skills、shadow account 和 broker 配置都放进了命名数据卷，docker compose up --build 不会再清空它们（#197，感谢 @FlyerJ）。

• 2026-06-10 🐳 Docker 开箱即可访问宿主机 Ollama：容器内的 localhost 指向容器自身，默认的 OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 让所有 Docker + Ollama 组合的 LLM 预检直接失败。docker-compose.yml 现在默认指向 http://host.docker.internal:11434（导出 OLLAMA_BASE_URL 可覆盖），并加入 host-gateway 的 extra_hosts 映射，在 Linux 上与 Docker Desktop 一样开箱即用（#196，感谢 @ShahNewazKhan）。

• 2026-06-09 🔑 从另一台机器打开 Web UI 时的报错更清晰：从非 loopback 客户端（另一台机器、虚拟机宿主机、局域网里的手机）访问聊天且未设 API_AUTH_KEY 时，所有敏感接口——发消息、列会话、live 状态——都会返回 403，但聊天界面只笼统显示 “Failed to send message, please retry.”。现在发送路径会直接给出真实原因——“Remote API access requires an API key. Add it in Settings, or run the backend on localhost for local-only use.”——README 的 Web UI 配置说明也讲清了 localhost 与局域网的区别以及三种解法（在同一台机器上用 localhost 访问；设置 API_AUTH_KEY 并在 Settings 里填一次；或为 Docker Desktop 宿主网关设 VIBE_TRADING_TRUST_DOCKER_LOOPBACK=1）（#191，感谢 @mafia23）。

• 2026-06-08 🔧 Gemini 3.x 多轮工具调用修复：补全了 Gemini 3.x 思考模型的修复。6/05 的回传（#176）只覆盖了内存中的历史，而真正的 agent loop 会把历史以 OpenAI 格式的 dict 回放，LangChain 在构建请求前丢掉了每个工具调用的 thought_signature——导致多轮工具调用仍以 missing thought_signature 报 400。现在它会在 invoke 与 stream 共用的唯一入口 _convert_input 处重新挂回（并行调用——N 个里只有第一个带签名——也已涵盖）（#184，感谢 @ngoanpv）。

• 2026-06-07 🐝 聊天时间线中的实时 swarm 状态：当 agent 启动多智能体 swarm（投资委员会、量化台、风险委员会……）时，聊天界面现在会内联渲染一张状态卡，实时流式展示每个 worker 的状态——等待 / 运行 / 完成 / 失败 / 阻塞 / 重试——与独立 swarm 仪表盘一致的逐 agent 可见性。运行时事件被桥接进会话 SSE 流，且不改动现有的 /swarm/runs API；重连或回放历史时，已结束的卡片会从最终的 run_swarm 结果复原（#188，感谢 @BillDin）。preset 路由也更精准：显式指定的 preset（如 investment_committee，带不带下划线均可）现在优先于关键词打分，而裸 IV 衍生品关键词也不再误匹配 “given” 之类普通单词（#189，感谢 @BillDin）。

• 2026-06-06 ⚖️ Alpha 对比 —— CLI / Web UI / REST / agent 四端齐全：新增 alpha compare，把你手选的一组 Alpha Zoo 因子放在同一 universe 和区间上两两对比，按 IC 均值/标准差、IR、IC>0 比例或样本数排名，并标出每个因子与榜首的差距。不同于整库 bench，它只评估你点名的因子（新增 run_bench(only=…) 子集过滤），所以对比 3 个因子不会再把整库 191 个全跑一遍。四端共用同一套核心：vibe-trading alpha compare <id1> <id2> … --sort ir（CLI）、Alpha Zoo Web UI 的 Compare 视图（在目录里勾选因子 → 一键对比 + 流式排名表）、POST /alpha/compare + SSE（REST），以及只读的 alpha_compare agent 工具（工具数达 47）。

• 2026-06-05 🇮🇳 Dhan + Shoonya connector（印度）——10 家券商：connector-first 交易层新增 Dhan 与 Shoonya 两个印度券商（NSE/BSE 股票 + F&O），券商总数达到十家。两者均为模拟盘 + 只读——与长桥一样，其 API 不暴露运行时的模拟/正式判别标识，因此 place_order / cancel_order 在第一行就硬拒任何非模拟配置（通用规则：无结构性模拟/正式守卫的券商一律封顶模拟盘 + 只读）（#181，收尾 #174）。本轮还修复了 Gemini 2.5 / 3.x 思考模型：每个工具调用的 thoughtSignature 现在能在 OpenAI 兼容路径上完整回传，多轮 function calling 不再因 INVALID_ARGUMENT 失败（#176，关闭 #170，感谢 @mvanhorn 与 @jliu6789）。全部 452 个 Alpha Zoo 因子补上了中文 docstring（中文名称/说明/用途）（#180，感谢 @LeeCQiang）；**前端测试套件（197 个 vitest 用例）**加上后端鉴权 / 路径穿越 / CORS 安全测试也进了 CI（#175，感谢 @sambazhu）。

• 2026-06-04 🗃️ 全部 7 个数据源的可选本地缓存：新增 VIBE_TRADING_DATA_CACHE 开关，让每个回测 loader——tushare、okx、ccxt、akshare、mootdx、yfinance、futu——把已结算的历史 bar 缓存到 ~/.vibe-trading/cache（用户主目录，绝不写入仓库），让重复以及长周期 / 跨市场回测跳过网络、避开数据源限流。默认关闭。批量与连接型 loader（yfinance、futu）在缓存全部命中时完全跳过批量下载 / FutuOpenD 连接；结算守卫绝不缓存截止到当天的区间（最后一根 bar 还在形成中）；缓存帧与实时拉取的结果逐字节一致（#177，感谢 @mvanhorn）。同时还落地了一份面向 AI / 自动化辅助 PR 的贡献者指南，梳理了安全的本地检查项与高风险的 broker/MCP/凭证操作面（#173）。

• 2026-06-03 🧹 社区 triage + trace 关联：工具调用的 trace 条目现在带上原始 call_id，回放 run trace 时可以把 tool_result 对回它的 tool_call——入参预览仍保持截断，避免 trace 文件膨胀（#168，感谢 @zwrong）。源码注释不再指向外部贡献者找不到的内部文档路径（#166，感谢 @jaleelpersonal）。另外澄清了安装时的 langchain-community 依赖解析告警只是残留旧包的无害提示、并非安装失败（#167），并把 Gemini 2.5/3.0 函数调用的 thoughtSignature 往返梳理成一条带完整修复方案的 help wanted 任务（#170，感谢 @jliu6789）。

• 2026-06-02 🔌 六个新券商 connector（老虎 / 长桥 / Alpaca / OKX / 币安 / 富途）：connector-first 交易层在 IBKR（本地）和 Robinhood（MCP）之外，新增一条直连 SDK 传输。每个 connector 都暴露只读的账户 / 持仓 / 订单 / 行情 / 历史，外加模拟账户下单——把你的策略放到这些券商的模拟盘上跑。其中五个（老虎、Alpaca、OKX、币安、富途）还支持在用户提交的 mandate（标的/单量/敞口/杠杆/每日笔数）约束下的有界下单，沿用与 Robinhood 同一套安全模型：用户提交的 mandate、文件级即时 kill switch、fail-closed 的下单前门禁，以及完整审计账本。长桥仅支持模拟盘 + 只读（其 API 不暴露运行时的模拟/正式判别标识）。每一处模拟/正式的区分都是按券商落实的结构性守卫——账户 id 格式、host 隔离、demo 标志或 trade environment。新增 trading_place_order / trading_cancel_order 工具；mandate universe 也补上了港股和 A 股资产类别。实验性 / 风险自负。

• 2026-06-01 🚀 v0.1.9 发布（pip install -U vibe-trading-ai）：汇总 0.1.8 以来的全部更新。Connector-first 券商 profile（IBKR 本地只读 TWS / IB Gateway + Robinhood Agentic Trading，受 OAuth、已提交 mandate、order guard、审计账本和即时 halt 约束）。Research Goal 运行时贯通 CLI / REST / MCP / Web。一轮 swarm 升级——实时 reconcile + MCP keepalive、operator 配置的 worker MCP 工具、严格 alpha-bench 随机控制，以及新增 retry_run 重跑失败/过期 run（现 36 个 MCP 工具）。agent/cli/ 包重构 + 刷新的终端 UI、mootdx 免 token A 股 loader，以及 backtest / agent loop / session 的健壮性增强。--version 现在始终与已安装版本一致，修复 0.1.8 漂移（#156）。

• 2026-05-31 🔌 Connector-first 券商架构（IBKR + Robinhood）：交易接入现在从可选择的 connector profile 开始，不再拆成分散的券商入口和 live 入口。vibe-trading connector list/use/check/account/positions/orders/quote/history 与 MCP trading_* 工具共享同一个选中的 profile；paper/live 只是该 connector 下的属性。IBKR 可立即通过本地只读 TWS / IB Gateway profile 使用；官方 IBKR 远程 MCP 先作为 OAuth mcp.read 探测种子，等待稳定 read 工具名后再映射。Robinhood Agentic Trading 仍是有界 live MCP connector，必须经过 OAuth、已提交 mandate、order guard、审计账本和即时 halt。

• 2026-05-30 🧰 健壮性专项 — backtest、agent loop、session：LLM 生成的 signal engine 现在会在实例化前先过接口预检，提前抓出循环 self-import、缺失 generate()、__init__ 参数没有默认值、返回类型错误等常见问题，并给出可操作的 JSON 报错而非原始 traceback（#149）；后续一并把源码级 AST 校验的报错也走同一套干净的 JSON 信封。agent loop 不再把 50 次迭代全烧光后留下一个没有任何输出的 failed 状态——它复用 swarm worker 已验证的做法：在迭代预算 80% 处注入 wrap-up nudge，并在最后一次迭代丢掉 tool 定义以强制产出文本答案（#148），且只在中途触发，绝不挤掉 research-goal 上下文。session 消息写入现在每次 append 后 flush + fsync，让昂贵的 AI 回复能在写到一半崩溃时存活；读取端则跳过损坏的 JSONL 行（记录前 200 字符以便人工恢复），而不是让整个 /messages 端点 500（#147）。Web 输入框也修了 IME 回车处理，让中日韩输入法的确认上屏回车不再误触发提交（#146）。

• 2026-05-29 🔐 支持 Robinhood Agentic Trading（可选开启、有界自主）：新增对 Robinhood Agentic Trading 的支持（远程 MCP，OAuth）。默认关闭且只读；仅在用户提交的 mandate（标的/单量/敞口/杠杆/每日笔数）内自主交易，配文件级即时 kill switch、抢占式平仓、mandate 自动过期、完整审计账本，以及一个持久自主 runner。无托管、无场所——券商持有资金并执行，我们只中继意图。实验性 / 风险自负。

• 2026-05-28 🧪 Swarm 安全 + 严格 alpha 门 + worker 端 MCP：Swarm DAG 在上游任务失败时阻断下游任务（#145）。新增 run_bench_strict() 在 IC 门之上加入同 universe 随机控制 + 训练/测试 OOS 切分，识别只是跟随市场 beta 的伪因子（#143，感谢 @Soli22de）。Swarm worker 现在可以调用 operator 配置的外部 MCP server，信任边界由专项测试固定（#142，感谢 @shadowinlife）。

• 2026-05-27 📊 mootdx A 股数据源 + 输出排版：新增 mootdx loader，走原生通达信 TCP 协议拉 A 股 OHLCV（无需 token，无 IP 速率限制，日线 + 分钟线 25 页 walk-back 分页），在 fallback chain 中位于 tushare 和 akshare 之间（#107）。CCXT loader 现在会读取 HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY/ALL_PROXY，使 Binance/OKX 公开数据可在受限网络下拉取（#126，感谢 @ruok808）。最终回答的渲染也去掉了 CLI 和 Web 上丑陋的全宽 --- 分隔符：系统提示鼓励 agent 用 markdown 表格和 ## 标题，CLI 渲染端兜底 strip 孤立 HR，前端 chat 气泡隐藏任何漏过去的 <hr>（#139，感谢 @sdwxm188）。

• 2026-05-26 ✅ Research Goal 生命周期闭环：Goal 模式现在像真正的任务运行器：Web UI 创建 goal 会创建或绑定 session，并立刻发出 kickoff turn；active goal 可在 Web/API/CLI/MCP 中继续、编辑、取消和完成；agent loop 会按当前 goal snapshot（criteria、evidence、claims、open items）推进，而不是只按最初 prompt。criteria 已 covered 但 goal 仍 active 时，会进入 audit/status 更新，不再静默停住，并用 backend、CLI、MCP 与 frontend events 回归覆盖固定。

• 2026-05-25 🧼 更干净的 Chat UI + composer 工作流：Web UI 现在把注意力留给下一步输入：upload、swarm 和 research-goal 模式都收进 composer 的 + 菜单，不再用漂浮面板打断聊天。当前上下文会以紧凑 chip 附在输入框上方，goal 详情只在点击 chip 时原地展开。UI 也移除了旧的自定义 i18n 层，改用直接英文文案；Full Report card 只在真正有报告价值的 run 出现；本地 dev 启动与状态报告也加固，方便稳定做浏览器 smoke test。

• 2026-05-24 🎯 Research Goal runtime：新增 session 级 Research Goal 层，贯通 backend、CLI、API/MCP、SSE 和 Web UI。Goal 会持久化 claim、acceptance criteria、evidence row、budget 与 completion policy；agent tools 可以创建 goal 并追加 evidence；/goal 成为 CLI 入口；REST/MCP 暴露 goal snapshot 和 evidence 写入；SSE 保持 chat client 状态新鲜。后续审计修复锁紧 verified evidence，阻断 agent tool 写入 live-trading 风险层，串起 CLI 创建的 goal 与后续 turn，删除 session 时清理 goal ledger，接上 replay-all，并修复前端跨 session snapshot race。

• 2026-05-23 🖥️ 交互式 CLI 刷新：终端入口现在使用更大的 Vibe-Trading banner、更清晰的 prompt 分隔线、上一轮摘要、运行后耗时，以及 Claude Code 风格的活动轨来展示实时 agent 工作。工具调用、网页/数据抓取、shell 风格动作、Markdown 回答和管道表格都会以更易读的 transcript 渲染；pipe 或非 TTY 运行仍保留适合自动化的纯文本输出。生成的 CLI 截图现在作为本地 artifact 处理，不再提交进 docs，让仓库更轻。

• 2026-05-22 🧭 Swarm 恢复 + MCP keepalive：Swarm 状态现在每次读取都会从实时 task 文件 reconcile，API/MCP/SSE/list 视图可以自动恢复 crash 或过期 run，不再永久停在 running 快照。run_swarm 在 MCP polling 期间持续发送 progress heartbeat，首帧固定为 swarm_started run_id=<id>，方便 transport 掉线后的客户端找回句柄；worker 的 LLM streaming、grounding fetch、tool execution 也都包上了 heartbeat。stale-run reaper 按每个 run 的阈值判断，并从 task 状态推导终态；SwarmTool wait budget 用尽后不再取消仍在跑的 team，MCP 客户端也可以调用 reap_stale_runs() 显式清理。今天的 DX pass 还同步刷新 provider 默认模型，并把 CI syntax check 对齐到新的 agent/cli/ 包。22 条新回归覆盖 hydrate、终态恢复、stale 回收、keepalive cadence、env 容错和 heartbeat wiring；完整 swarm/MCP 套件 169 passed、4 skipped。

• 2026-05-21 🧱 CLI 包重构：agent/cli.py（3216 行）拆成 agent/cli/ 包 —— 交互入口、slash 路由、Rich 组件，加 _legacy.py shim 保留所有子命令并 re-export 所有公共符号，cli.cmd_* / cli._INIT_ENV_PATH / cli.Confirm 不变。新增 FastAPI middleware：浏览器直开 /runs/{id} 或 /correlation 时返回 SPA shell；Vite dev proxy 同步收窄到相同 regex。版本号通过 cli/_version.py 单一来源（--version 与 banner 不再 drift），python -m cli 通过 __main__.py 恢复，chat-gate 收窄使 chat --help / chat extra 正确走 legacy argparse 而不被新 REPL 吞掉。

• 2026-05-20 🔬 Hypothesis Registry CLI：补齐了 5-16 上线但只有后端的 Hypothesis Registry 的 CLI 侧。vibe-trading hypothesis list 输出 Rich 表格或 JSON（支持 --status 过滤、--limit）；show <id> 渲染详情面板，包含已 link 的 run card；invalidate <id> --note "..." 把 status 翻成 rejected，省略 --note 时保留原有 invalidation notes。沿用 VIBE_TRADING_HYPOTHESES_PATH 环境变量，并新增按调用覆盖的 --path。22 个新单测覆盖 wiring、JSON 输出、状态过滤、limit、缺 id 报错、备注持久化。

• 2026-05-19 ✨ 工具实时反馈 + 优雅取消：长时间运行的工具（回测、大 PDF、swarm worker）不再看起来卡死。每个工具调用现在会发出 3 秒一次的心跳，以及结构化的阶段进度 —— run_backtest 输出阶段标记（validate / simulate / finalize），read_document 在 PDF 上按页打点 / Excel 上按工作表打点，read_url 标记 fetch / parse。CLI 的 Rich Live 面板渲染 Unicode 转轮、ASCII 进度条、ETA，按工具名最多堆叠 3 个并行工具；前端 chat 新增 ToolProgressIndicator，rAF 合并刷新、ARIA role="status" + 隐藏的原生 <progress> 供屏幕阅读器使用，已知总数时切换为 determinate 的 ProgressRing SVG。CLI 中第一次 Ctrl+C 现在会调 agent.cancel() 优雅退出（当前步骤跑完、trace 干净关闭）；2 秒内第二次 Ctrl+C 强制退出。顺手抽出可复用基础件：ProgressBar.tsx 和 lib/tools.ts（共享工具名 i18n 映射）。

• 2026-05-18 🧹 清理一次 + 3 个潜伏 bug 修复：CompositeEngine 不再把无交易所后缀的中国期货代码（如 RB2410）错误路由到 GlobalFuturesEngine —— _is_china_futures 移到共享的 _market_hooks 模块，产品代码表做了大小写归一并加入非中国交易所守卫，新增 9 条回归用例。session FTS5 索引现在会持久化时间戳，跨 session 搜索可按日期排序；同一改动也修复了 re-upsert 路径每次都用 wall-clock 覆盖 started_at 的副作用 bug。前端 Vite dev proxy 补上漏配的 /alpha，AlphaZoo 页在 npm run dev 下不再 404。tests/test_e2e_harness_v2.py（真 LLM 的 e2e 套件）现在用 VIBE_TRADING_RUN_LIVE_E2E=1 做环境门控，CI 不再因为有无 LLM key 而静默切状态。Ruff 为 factor zoo 添加 per-file-ignores（3783 → 0 F401 噪音），前端 tsconfig 打开 noUnusedLocals / noUnusedParameters 做回归护栏，并删掉了 76 个 gtja191 alpha 文件里没用上的 vw = vwap(...) 残留。净 -918 行。

• 2026-05-17 🧬 Alpha Zoo v1（0.1.8）：内置 452 个量化 alpha，覆盖 4 个 zoo —— qlib158（Microsoft Qlib 的 Alpha158 特征，Apache-2.0 出处声明）、alpha101（Kakushadze 的 "101 Formulaic Alphas"，从 arXiv:1601.00991 论文公式重写）、gtja191（国君证券 2014 短周期交易型因子研报）、academic（Fama-French 5 因子 + Carhart 动量的价格代理实现）。一行 CLI 就能在自己的 universe 上跑横评：vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025。配套设施包括 AST 纯函数门禁、lookahead 防护测试、pytest-socket 网络隔离、每个 zoo 一份 LICENSE.md、社区贡献用的 DCO 签名流程；Alpha Library 自动渲染上线 vibetrading.wiki/alpha-library/；Research Lab 同步发布 《191 个 GTJA alpha 哪些在 2026 还能用》。

• 2026-05-16 🧪 研究主干更新：新增后端 Hypothesis Registry，提供 create_hypothesis、update_hypothesis、link_backtest、search_hypotheses；外部内容读取工具现在会附加 warning-only 的 security_warnings；Shadow Account 扫描也从旧的日历 phase stub 升级为确定性的 OHLCV 特征评估。

• 2026-05-15 🪪 Run 详情页现在会在 metrics 和 artifacts 旁边渲染 Trust Layer 的 run card，把 2026-05-12 已落地的 run_card.json 工作补齐到 UI 一侧。PersistentMemory.add() 也根据 #108/#109/#110 的 triage，在长度限制、空 / 纯空白 name、以及 C0/C1 控制字节三条路径上做了加固（#112，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。

• 2026-05-14 🌐 公开 Wiki 已上线 vibetrading.wiki，包含 docs、tutorials、Research Lab 和 Alpha Library，并通过 Cloudflare Pages 部署。持久记忆也可以通过 CLI 使用 vibe-trading memory list/show/search/forget 检查（#102，感谢 @Teerapat-Vatpitak）；记忆 tokenizer/slug 现在支持泰语、阿拉伯语、希伯来语和西里尔文字（#104）。

• 2026-05-13 🧭 Swarm 运行现在会用已获取的市场数据为 worker 提供依据，并生成更清晰的持久化报告（#93，#84）。

• 2026-05-12 🧾 回测现在会随 artifacts 一起输出 run_card.json 和 run_card.md，便于复现实验研究。

• 2026-05-11 🧭 记忆 slug、swarm 统计与 CLI 预检：持久记忆在生成文件 slug 时会保留 CJK 字符，避免中文/日文/韩文笔记发生静默文件名冲突（#95，感谢 @voidborne-d）。Swarm 运行总量现在优先采用 provider 返回的 token 用量，并保留原有估算作为 fallback（#94，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。CLI 运行界面也新增了启动预检，用于发现常见环境问题（#96，感谢 @ykykj）。

• 2026-05-10 🧱 回归护栏与运行元数据：记忆召回现在将下划线视为 token 边界，因此 mcp_wiring_test 这类 snake_case 记忆可以匹配 "mcp wiring" 等自然语言查询（#87，感谢 @hp083625）。MCP server 增加了覆盖 initialize → tools/list → tools/call 的 subprocess smoke test，以防止首次调用死锁路径回归（#86）。同时还完成了多项低风险加固：Windows 路径敏感测试、API best-effort 异常处理、backtest run_dir allowed-root 校验，以及 SwarmRun provider/model 元数据（#88，#90，#91，#92，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。

• 2026-05-09 🛡️ API 路径加固与 MCP server 稳定性：API run/session 路由现在会在查询前校验 path ID，拒绝包含换行等异常字符的参数，并将该行为纳入 auth/security 回归测试（#80，感谢 @SJoon99）。MCP server 现在会在主线程预热工具注册表再处理 tools/call，避免懒加载工具发现中的首次调用死锁（#85，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。Vite dev proxy 也会为非默认后端目标遵循 VITE_API_URL（#82，感谢 @voidborne-d）。

• 2026-05-08 🧾 筛选器支持 Tushare 财报字段：A 股日线回测现在可以通过 fundamental_fields 请求 PIT-safe 财务报表字段，使信号引擎能够在公告/披露日之后筛选 income_total_revenue、income_n_income、balancesheet_total_hldr_eqy_exc_min_int、fina_indicator_roe 等带表名前缀的字段（#76，感谢 @mrbob-git）。后续加固让显式财报字段请求在 Tushare enrich 无法运行时快速失败，而不是静默回退到原始价格 bar（#77）。

• 2026-05-07 📈 Tushare fundamentals 与社区 triage：新增面向基本面研究工作流的 point-in-time TushareFundamentalProvider contract，并为项目 TUSHARE_TOKEN 环境路径加入回归覆盖（#74）。社区 triage 也明确了：Vibe-Trading 目前会将快速迭代聚焦在单一 UI 语言；在已内置 DuckDuckGo 支持的 web_search 时避免添加冗余搜索依赖；非官方托管部署不应被视为 API key 或数据源 token 的可信存放位置。

• 2026-05-06 🚀 v0.1.7 发布（Release notes，pip install -U vibe-trading-ai）：安全边界加固已发布到 PyPI 和 ClawHub，覆盖更安全的 API/read/upload/file/URL/generated-code/shell-tool/Docker 默认行为，同时保持 localhost CLI/Web UI 工作流低摩擦。本周期还包含 Web UI Settings、相关性热力图、OpenAI Codex OAuth、A 股 pre-ST 筛选、交互式 CLI UX、swarm preset 检查、股息分析、开发工作流打磨，以及经审计的前端构建依赖下限。感谢 0.1.7 贡献者，也感谢 lemi9090 (S2W) 的协同安全验证。

• 2026-05-05 🛡️ 安全边界后续加固：完成围绕显式 CORS origins、Settings 凭据指示、Web URL 读取和 Shadow Account 代码生成的剩余安全边界加固，并为每条路径加入回归测试。普通 localhost CLI/Web UI 工作流保持不变；远程部署应继续使用 API_AUTH_KEY 和显式可信 origins。

• 2026-05-04 🖥️ 交互式 CLI UX 与 CI 清理：交互模式现在拥有实时底部状态栏，可显示 provider/model、session 时长、最近一次运行延迟和累计工具调用统计；并通过 prompt_toolkit 支持 prompt 历史导航和方向键光标编辑（#69）。当 prompt_toolkit 或 TTY 不可用时，CLI 仍会回退到 Rich prompts。CI 路径期望也已与加固后的 file-import sandbox 和跨平台 /tmp 解析对齐，使 main 恢复绿色（bb67dc7）。

• 2026-05-03 🛡️ 安全加固补丁：收紧非本地部署的默认 API 认证，保护敏感 run/session/swarm 读取，限制上传与本地文件读取边界，按入口限制 shell-capable 工具，导入前校验生成策略加载，并让 Docker 镜像默认以非 root 用户和 localhost-only 端口发布运行。本地 CLI 和 localhost Web UI 工作流仍保持低摩擦；远程 API/Web 部署应设置 API_AUTH_KEY。

• 2026-05-02 🧭 股息分析与更清晰路线图：新增 dividend-analysis skill，用于收入型股票、派息可持续性、股息增长、股东收益、除息机制和收益率陷阱检查，并由 bundled-skill 回归测试固定。公开路线图现在聚焦即将开展的工作：Research Autopilot、Data Bridge、Options Lab、Portfolio Studio、Alpha Zoo、Research Delivery、Trust Layer 和 Community sharing。

• 2026-05-01 🔥 相关性热力图、OpenAI Codex OAuth 与 A 股 pre-ST 筛选：新的相关性 dashboard/API 会计算滚动收益相关性，并为组合与标的分析渲染 ECharts 热力图（#64）。OpenAI Codex provider 现在通过 vibe-trading provider login openai-codex 使用 ChatGPT OAuth，并加入 Settings 元数据和 adapter 回归测试（#65）。新增并加固 ashare-pre-st-filter skill，用于 A 股 ST/*ST 风险筛查，包括 Sina 处罚相关性过滤，避免证券账户提及错误抬高 E2 计数（#63）。

• 2026-04-30 ⚙️ Web UI Settings 与 validation CLI 加固：新增 Settings 页面，用于配置 LLM provider/model、base URL、reasoning effort 和数据源凭据，由本地/认证保护的 settings API 与数据驱动的 provider metadata 支撑（#57）。同时加固 python -m backtest.validation <run_dir>，让缺失、空白、格式错误、不存在和非目录输入在 validation 开始前以清晰的面向操作者的信息失败（#60）。

• 2026-04-28 🚀 v0.1.6 发布（pip install -U vibe-trading-ai）：修复 pip install / uv tool install 后 vibe-trading --swarm-presets 返回空的问题（#55）—— preset YAML 现在打包在 src.swarm 包内，并由 6 个回归测试固定。同时 AKShare loader 会将 ETF（510300.SH）和外汇（USDCNH）正确路由到对应 endpoint，并强化 registry fallback。汇总 v0.1.5 以来的所有内容：benchmark comparison panel、/upload streaming + size limits、Futu loader（港股 + A 股）、vnpy export skill、安全加固、前端懒加载（688KB → 262KB）。

• 2026-04-27 📊 Benchmark panel 与上传安全：回测输出现在包含 benchmark comparison panel（ticker / benchmark return / excess return / information ratio），并通过 yfinance 支持 SPY、沪深 300 等解析（#48）。此外 /upload 会以 1 MB chunk 流式读取请求体，并在超过 MAX_UPLOAD_SIZE 时中止，在超大/畸形客户端场景下限制内存使用（#53）——由 4 个回归用例固定。

• 2026-04-22 🛡️ 加固与新集成：safe_path + journal/shadow tool sandbox 强制路径 containment，MANIFEST.in 在 sdist 中包含 .env.example / tests / Docker files，route-level lazy loading 将前端初始 bundle 从 688KB 降到 262KB。另有面向港股与 A 股 equities 的 Futu data loader（#47）和 vnpy CtaTemplate export skill（#46）。

• 2026-04-21 🛡️ Workspace 与文档：相对 run_dir 会规范化到 active run dir（#43）。README 使用示例（#45）。

• 2026-04-20 🔌 Reasoning 与 Swarm：所有 ChatOpenAI 路径都会保留 reasoning_content，Kimi / DeepSeek / Qwen thinking 全链路可用（#39）。Swarm streaming 与干净的 Ctrl+C（#42）。

• 2026-04-19 📦 v0.1.5：发布到 PyPI 与 ClawHub。python-multipart CVE 下限升级，接入 5 个新 MCP tools（analyze_trade_journal + 4 个 shadow-account tools），修复 pattern_recognition → pattern registry，Docker 依赖对齐，SKILL manifest 同步（22 MCP tools / 71 skills）。

• 2026-04-18 👥 Shadow Account：从券商流水中提取你的策略规则 → 跨市场回测 shadow → 生成 8 节 HTML/PDF 报告，明确展示你错过了多少机会（规则违背、过早离场、错过信号、反事实交易）。新增 4 个工具、1 个 skill，总计 32 tools。Trade Journal + Shadow Account 示例现在已在 Web UI 欢迎页中提供。

• 2026-04-17 📊 Trade Journal Analyzer 与 Universal File Reader：上传券商导出（同花顺/东财/富途/generic CSV）→ 自动生成交易画像（持仓天数、胜率、盈亏比、回撤）+ 4 类行为偏差诊断（处置效应、过度交易、追涨、锚定）。read_document 现在以统一调用分发 PDF、Word、Excel、PowerPoint、图片（OCR）和 40+ 文本格式。

• 2026-04-16 🧠 Agent Harness：跨 session 持久记忆、FTS5 session search、自进化 skills（完整 CRUD）、5 层上下文压缩、read/write tool batching。27 tools，107 个新增测试。

• 2026-04-15 🤖 Z.ai 与 MiniMax：Z.ai provider（#35），MiniMax temperature 修复与模型更新（#33）。13 个 providers。

• 2026-04-14 🔧 MCP 稳定性：修复 stdio transport 下 backtest tool 的 Connection closed 错误（#32）。

• 2026-04-13 🌐 跨市场组合回测：新的 CompositeEngine 可用共享资金池和分市场规则回测混合市场组合（例如 A 股 + crypto）。同时修复 swarm template variable fallback 和前端 timeout。

• 2026-04-12 🌍 多平台导出：/pine 可一条命令将策略导出到 TradingView（Pine Script v6）、TDX（通达信/同花顺/东方财富）和 MetaTrader 5（MQL5）。

• 2026-04-11 🛡️ 可靠性与 DX：vibe-trading init .env bootstrap（#19）、预检、运行时数据源 fallback、加固的回测引擎。多语言 README（#21）。

• 2026-04-10 📦 v0.1.4：Docker 修复（#8）、web_search MCP tool、12 个 LLM providers、akshare/ccxt 依赖。发布到 PyPI 与 ClawHub。

• 2026-04-09 📊 Backtest Wave 2：ChinaFutures、GlobalFutures、Forex、Options v2 engines。Monte Carlo、Bootstrap CI、Walk-Forward validation。

• 2026-04-08 🔧 多市场回测，支持分市场规则、Pine Script v6 导出、5 个数据源自动 fallback。

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✨ Key Features

🔍 自我改进的交易智能体 • 自然语言市场研究 • 策略草稿与文件/网页分析 • 由记忆驱动的研究工作流	🐝 多智能体交易团队 • 投资、量化、加密与风控团队 • 流式进度与持久化报告 • Worker 基于已获取的市场数据展开分析
📊 跨市场数据与回测 • A 股、港股、美股、加拿大、印度、韩国、加密、期货与外汇 • 数据 fallback 与组合回测 • PIT 数据、验证与 run cards	👥 Shadow Account • 券商交易日志行为诊断 • 基于规则的 Shadow Account 对比 • 可导出的审计报告与策略代码

💡 What Is Vibe-Trading?

Vibe-Trading 是一个开源研究工作台，用于把金融问题转化为可运行的分析。它将自然语言提示连接到市场数据加载器、策略生成、回测引擎、报告、导出和持久研究记忆。

它面向研究、模拟和回测——并且在你选择时，可通过你自己授权的券商（如 Robinhood Agentic Trading）进行自主交易。它不托管任何资金，绝不超出你设定的限额交易，且你可随时一键停止。

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✨ What You Can Do

任务	输出
提出交易问题	结合工具、数据、文档和可复用 session 上下文的市场研究。
回测策略想法	策略代码、指标、benchmark 上下文、验证 artifacts 和 run cards。
复盘自己的交易	券商日志解析、行为诊断、规则提取和 Shadow Account 对比。
读取文档与图表	用可插拔 OCR 解析 PDF / DOCX / XLSX / PPTX / 图片（read_document），并用视觉模型语义化读取图表截图（analyze_image）。
读取机构持仓与基金底仓	SEC 13F 持仓（含季度环比变动）、跨市场 ETF 成分穿透、事件合约隐含概率、arXiv / OpenAlex 因子提取 —— 全部只读，基于免费公开数据源。
改进重复研究	持久记忆和可编辑 skills 将有用流程变成可复用工作流。
运行分析师团队	面向投资、量化、加密、宏观和风控工作流的多智能体研究评审。
把研究接入 IM 通道	通过 WebSocket、Telegram、Slack、Discord、Matrix、WhatsApp、Signal、QQ/NapCat、微信/企业微信、飞书/Lark、钉钉、Teams、email、Mochat，在 CLI、REST 和 Web UI 中管理同一套 session runtime。
交付可用成果	报告、TradingView Pine Script、TDX、MetaTrader 5、MCP tools，以及可延续的研究 sessions。
跑预置 alpha zoo 横评	462 个 alpha 因子（Qlib 158 + Kakushadze 101 + GTJA 191 + academic + PIT-safe fundamental），一行 CLI 在你选的 universe 上算 IC + IR + alive/reversed/dead 分类
识别相关性状态	/correlation 界面上的边密度 + 迟滞时间线，显示市场何时融合为一个板块——属于描述性风险上下文，而非交易信号。

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⚡ Quick Example

pip install vibe-trading-ai

# 自然语言研究
vibe-trading run -p "Backtest a BTC-USDT 20/50 moving-average strategy for 2024, summarize return and drawdown, then export the report"

# 一行 CLI 跑预置 alpha zoo 横评
vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20

vibe-trading --upload trades_export.csv
vibe-trading run -p "Analyze my trading behavior, extract my shadow strategy, and compare it with my actual trades"

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👥 Shadow Account

Shadow Account 从你自己的交易记录出发，而不是从通用策略模板出发。

上传券商导出，让智能体总结你的交易行为，然后将真实交易路径与基于规则的 shadow strategy 进行对比。

步骤	智能体输出
1. 读取交易日志	解析来自同花顺、东方财富、富途和 generic CSV 格式的券商导出。
2. 生成行为画像	持仓天数、胜率、盈亏比、回撤、处置效应、过度交易、追涨和锚定检查。
3. 提取你的规则	将反复出现的入场/出场行为转化为明确策略画像，而不是空泛总结。
4. 运行 shadow	回测提取出的规则，并高亮规则违背、过早离场、错过信号和替代交易路径。
5. 交付报告	生成可检查、可归档或在后续 session 中继续精修的 HTML/PDF 报告。

vibe-trading --upload trades_export.csv
vibe-trading run -p "Analyze my trading behavior, extract my shadow strategy, and compare it with my actual trades"

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🧪 Research Workflow

多数运行都会遵循同一条证据路径：路由请求、加载正确的市场上下文、执行工具、验证输出，并保持 artifacts 可检查。

层	发生什么
Plan	选择相关金融 skills、tools、数据源，以及在有帮助时选择 swarm preset。
Ground	通过可用 loader 拉取 A 股、港股/美股/加拿大股票、加密、期货、外汇、文档或网页上下文。
Execute	生成可测试的策略代码，运行工具，并使用匹配的回测引擎或分析工作流。
Validate	在适用时加入指标、benchmark comparison、Monte Carlo、Bootstrap、Walk-Forward、run cards 和 warnings。
Deliver	返回报告、artifacts、tool traces，以及面向 TradingView、TDX、MetaTrader 5、MCP clients 或后续 sessions 的导出。

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📡 数据源与智能 Fallback

一次 get_market_data 调用，23 个免费行情数据源（另有可选付费市场 QVeris）。设 source: "auto"——loader 按符号自动选源，再沿按 被封 IP 风险 排序的同市场链向下走（永不封的公开源在前，限速 / 需 key 的在后）。零配置，无单点故障。

Source	Markets	Auth	Role
tencent · mootdx	A-share + HK	none	never IP-banned (mootdx = 通达信 TCP)
eastmoney	A / US / HK	none	OHLCV + deep fundamentals & flow tools (throttled)
baostock · akshare	A (+ US/HK/futures/macro/fx)	none	free fallbacks
tushare	A / HK / futures / fund / macro	token	richest A-share
yahoo	美股 / 港股 / 加拿大	none	direct chart/quotes/options；TSX .TO / TSXV .V
sina · stooq	美股	none	K-line to 1984 · EOD CSV
yfinance	美股 / 港股 / 加拿大	none	wrapper；TSX .TO / TSXV .V 原样传递
longbridge	美股 / 港股	App Key + App Secret + Access Token	可选历史 OHLCV 数据源；需安装可选 SDK
finnhub · alphavantage · tiingo · fmp	US	key	optional providers
qveris	全球多资产	key · credits	付费市场 — 一把 key 通 63+ 家（仅显式选用，绝不进 auto 链）
okx · ccxt · binance	crypto	none	OKX + 100+ exchanges + Binance 历史 / USD-M 永续
futu	HK / A	OpenD	optional local FutuOpenD
mt5	外汇 / 贵金属	MT5 终端	MetaTrader 5（Exness 风格）外汇 / 贵金属行情，1m–1D
pykrx	韩国（KRX：KOSPI/KOSDAQ）	无	.KS / .KQ 的 KOSPI / KOSDAQ 日线（可选 krx extra）
india_broker	印度（NSE/BSE）	券商登录	只读 Shoonya / Dhan bars，服务 .NS / .BO（fallback 链尾）
local	any	none	your own CSV / Parquet / DuckDB via local: prefix

Fallback 链（按被封 IP 风险排序）：

• A股 → tencent · mootdx · eastmoney · baostock · akshare · tushare · local
• 美股 → yahoo · stooq · sina · eastmoney · yfinance · tiingo · fmp · finnhub · alphavantage · longbridge · akshare · local
• 港股 → tencent · eastmoney · yahoo · futu · akshare · yfinance · tushare · longbridge · local
• 印度（NSE/BSE） → yahoo · yfinance · india_broker · local
• 韩国（KOSPI/KOSDAQ） → pykrx · yahoo · yfinance · local
• 加密 → okx · ccxt · binance · yfinance · local
• 外汇 / 贵金属 → mt5 · yfinance · akshare · local  ·  (期货 / 基金 / 宏观 → tushare/akshare → local)

显式使用长桥

Longbridge 是可选的美股/港股历史 OHLCV 数据源。安装 SDK：

pip install "vibe-trading-ai[longbridge]"

在 .env 配置三个凭证：

LONGBRIDGE_APP_KEY=...
LONGBRIDGE_APP_SECRET=...
LONGBRIDGE_ACCESS_TOKEN=...

回测时在 config.json 指定：

{
  "codes": ["QQQ.US"],
  "start_date": "2025-01-01",
  "end_date": "2025-01-10",
  "interval": "1D",
  "source": "longbridge"
}

与 Agent 对话时可以直接说：“用长桥获取 QQQ.US 的历史行情。” 显式指定数据源与 source: "auto" 不同；auto 仍按正常的同市场 fallback 链选择数据源。

除 OHLCV 外，22 个只读数据工具深入基本面与资金面——资金流、龙虎榜、北向、两融、大宗交易、股东户数、解禁、板块、研报、新闻、SEC 文件、财务报表、期权链、个股档案、全市场筛选、代码搜索、宏观、问财、机构持仓（13F）、ETF 穿透、预测市场、论文检索——全部经 MCP 暴露。显式 local: 源永不静默 fallback 到网络源。

💎 可选付费数据 — QVeris

数据可走免费，也可按需上付费。 默认仍是 23 个内置免费源：自动 fallback、无需 key、无成本。通过 QVeris 可用一个 key 解锁 63+ provider、10,000+ capabilities（per QVeris），覆盖期权 Greeks、高级基本面、中国/港股/全球数据、宏观、加密、新闻与 filings；失败调用不扣费。入口在 Settings → QVeris 或 vibe-trading data mode paid。

QVeris 披露：通过 Vibe-Trading 推荐链接 注册可额外获得 1,000 积分，同时支持本项目。

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🔩 Detailed Capabilities

为保持主 README 易读，详细清单折叠在下方。需要检查可用构件时可展开查看。

Finance Skill Library _{9 个类别中的 89 个 skills}

• 📊 89 个专业金融 skills，分布在 9 个类别中
• 🌐 覆盖传统市场、加密与 DeFi
• 🔬 从数据源到量化研究的完整能力链路

类别	Skills	示例
Data Source	10	data-routing, tushare, yfinance, okx-market, akshare, mootdx, ccxt, eastmoney, sec-edgar, qveris
Strategy	19	strategy-generate, cross-market-strategy, technical-basic, candlestick, ichimoku, elliott-wave, smc, multi-factor, ml-strategy
Analysis	23	factor-research, correlation-regime, macro-analysis, global-macro, valuation-model, investor-lenses, credit-analysis, dividend-analysis
Asset Class	9	options-strategy, options-advanced, convertible-bond, etf-analysis, asset-allocation, sector-rotation
Crypto	7	perp-funding-basis, liquidation-heatmap, stablecoin-flow, defi-yield, onchain-analysis
Flow	8	hk-connect-flow, us-etf-flow, edgar-sec-filings, financial-statement, adr-hshare
Tool	10	backtest-diagnose, report-generate, pine-script, doc-reader, web-reader, vnpy-export, trade-journal
Research	2	alpha-zoo, strategy-dev-manager
Risk Analysis	1	ashare-pre-st-filter

自定义数据源 _{注册你自己的历史 OHLCV loader}

需要一个我们没有内置 loader 的市场或数据商？自己加一个历史 K 线 loader，用 source="<name>" 选用即可。以下步骤会改动包源码，请从 clone 运行（pip install -e .）。

1. 编写 loader —— 新建 agent/backtest/loaders/<name>_loader.py，写一个满足 DataLoaderProtocol 的类（duck-typed，无需基类），并打上 @register：

   import pandas as pd
   from backtest.loaders.registry import register
   
   @register
   class DataLoader:
       name = "mysource"            # the value you pass as source=
       markets = {"us_equity"}      # a_share/us_equity/hk_equity/crypto/futures/fund/macro/forex
       requires_auth = False
   
       def is_available(self) -> bool:
           return True              # token present? network reachable?
   
       def fetch(self, codes, start_date, end_date, *, interval="1D", fields=None):
           # return {symbol: DataFrame indexed by trade_date,
           #         columns: open, high, low, close, volume}
           ...
   

2. 注册模块 让 @register 生效 —— 把 "backtest.loaders.<name>_loader" 加进 agent/backtest/loaders/registry.py 的 _loader_modules。

3. 放行名称 通过配置校验 —— 把 "mysource" 加进 agent/backtest/runner.py 的 _VALID_SOURCES。

4. （可选） 把它放进 registry.py 中某个市场的 FALLBACK_CHAINS，让 source="auto" 也能命中它。

5. 使用 —— 在回测配置里写 source="mysource"，或经 CLI / agent 调用。

实时 ticks / 盘口深度不在 loader 范围内 —— loader 层只负责 point-in-time 历史 K 线。实时行情走 broker connector：加密用 okx / binance / ccxt， 股票用 futu / tiger。

Broker Connectors _{13 家券商——读取 + 模拟盘，支持的券商可受约束实盘}

连接器优先（connector-first）的配置档。多数连接器支持读取 + 模拟盘下单 —— IBKR 只读，Robinhood 只有实盘（没有模拟盘），Trading 212 连模拟盘下单也一律拒绝；实盘下单受用户定义的 mandate 约束（标的白名单、下单规模 / 敞口上限、每日交易次数上限、即时 kill switch），且从不托管资金——由券商执行。下单类工具不经 MCP 暴露（仅 agent + CLI）。研究 / 回测路径在结构上被隔离，无法触达任何实盘端点。

Broker	市场	能力
IBKR	global	本地 TWS / Gateway，只读
Robinhood	US	Agentic MCP（桌面 OAuth）——读取 + 受约束实盘
Tiger	US / HK / A	读取 + 模拟盘 + 受约束实盘
Alpaca	US	读取 + 模拟盘 + 受约束实盘（+ TAP 密钥隔离模式）
OKX · Binance	crypto	读取 + 模拟盘 + 受约束实盘
Futu	HK / US / A	读取 + 模拟盘 + 受约束实盘
eToro	global	读取 + 模拟盘 + 受约束实盘（Public API；demo 密钥在结构上只能访问 /demo 路径，另支持跟单交易流程）
MetaTrader 5	forex / CFD	读取 + 模拟盘 + 受约束实盘（Exness 风格；demo ⇔ 模拟盘身份守卫）
Longbridge · Dhan · Shoonya	US / HK · India (NSE/BSE)	仅读取 + 模拟盘——无运行时模拟/实盘判别标识，因此实盘下单被硬拒
Trading 212	UK / EU	完全只读——place_order / cancel_order 连模拟盘也硬拒

模拟盘与实盘的区分是每家券商的结构性运行时守卫（account-id 格式、host 隔离、demo 标志或交易环境），绝非 agent 能翻转的配置开关。不暴露此类判别标识的券商一律封顶为模拟盘 + 只读。

Preset Trading Teams _{30 个 swarm presets}

• 🏢 30 个开箱即用的智能体团队
• ⚡ 预配置金融工作流
• 🎯 投资、交易与风险管理 presets

Preset	工作流
investment_committee	多空辩论 → 风险审查 → PM 最终决策
global_equities_desk	A 股 + 港/美股 + 加密研究员 → 全球策略师
crypto_trading_desk	Funding/basis + liquidation + flow → 风险经理
earnings_research_desk	基本面 + 预期修正 + options → 财报策略师
macro_rates_fx_desk	利率 + 外汇 + 商品 → 宏观 PM
quant_strategy_desk	筛选 + 因子研究 → 回测 → 风险审计
technical_analysis_panel	经典 TA + Ichimoku + harmonic + Elliott + SMC → 共识
risk_committee	回撤 + 尾部风险 + regime review → 审批
global_allocation_committee	A 股 + 加密 + 港/美股 → 跨市场配置

_{另有 20+ 专业 presets，可运行 vibe-trading --swarm-presets 查看全部。}

Alpha Zoo _{462 个预置 alpha，覆盖 5 个家族}

• 🧬 462 个横截面 alpha，算子层即禁用 lookahead
• 📈 一条 CLI 命令完成 IC + IR + alive/reversed/dead 分类
• 🔬 AST 纯函数门禁 + 300 行 lookahead 哨兵测试 + pytest-socket 网络阻断
• 📦 Qlib 部分附 Apache-2 出处声明；每个 zoo 一份 LICENSE.md，声明公式属于数学内容
• 🤝 社区 PR 走 Developer Certificate of Origin (DCO) 签名流程

Zoo	数量	来源	许可
qlib158	154	Microsoft Qlib Alpha158（Apache-2.0，锁定 commit）	Apache-2.0
alpha101	101	Kakushadze (2015), "101 Formulaic Alphas", arXiv:1601.00991	公式属于数学内容
gtja191	191	国君证券 (2014)《191 个短周期交易型 alpha 因子》研报	公式属于数学内容
academic	12	Fama-French 5 因子 + Carhart 动量（基于价格的代理实现） + Jegadeesh reversal + George-Hwang 52-week-high + Amihud illiquidity + Harvey-Siddique skew + Frazzini-Pedersen betting-against-beta + correlation-rewiring 稳定性	公开学术文献
fundamental	4	PIT 安全的 SEC company facts——盈利收益率、ROE、毛利率因子、资产增长（按 filed-date 锚定）	公开财务数据

运行 vibe-trading alpha list 浏览全部因子，vibe-trading alpha show <id> 查看公式与源码，vibe-trading alpha bench --zoo X --universe Y --period Z 给一整个 zoo 打分，vibe-trading alpha compare --all 并排对比各个 zoo。

Backtest Engines _{9 个引擎 + options portfolio，跨市场 composite}

引擎	市场	说明
ChinaA	A 股	T+1、涨跌停、pre-ST 筛选
GlobalEquity	美股 / 港股 / 加拿大	支持日内往返；按市场应用手数、最小价位和成本
IndiaEquity	印度（NSE/BSE）	T+1、熔断带、config 驱动的 STT / 印花税 / SEBI / GST 成本栈
KoreaEquity	韩国（KRX：KOSPI/KOSDAQ）	只做多，统一最小价位网格上于成交时刻判定 ±30% 涨跌停，2026 年 0.20% 证券交易税
Crypto	加密现货 / USD-M 永续	资金费结算、成交价/标记价分离
ChinaFutures · GlobalFutures	期货	保证金、合约乘数
Forex	外汇 / 贵金属	经 mt5 loader
Composite	跨市场	跨市场共享单一资金池（source="auto"）
options_portfolio	期权	多腿、Greeks、payoff/scenario

日内 bar：1m / 5m / 15m / 30m / 1H / 4H / 1D。15 项指标 + benchmark 对比，5 个组合优化器（equal-volatility / risk-parity / mean-variance / max-diversification / turnover-aware），以及 3 个验证工具（Monte Carlo / Bootstrap / Walk-Forward）。

Quant Library _{19 个模块 265 个经测试的函数，四条通路皆可调用}

src/quantlib 为 agent 需要的每一块金融数学各提供一份经测试的实现。skill 现在是 import 这些函数，而不再把公式抄在 markdown 代码块里——如果你在某个 SKILL.md 里发现了定价公式，那是 bug，不是范式。

模块	覆盖内容
options	Black-Scholes 定价 + greeks、隐含波动率反解
fixedincome	债券数学、Nelson-Siegel / Svensson 曲线拟合
credit	Altman Z-score、Merton / KMV 违约距离
timeseries	平稳性、协整、GARCH、bootstrap
risk · var_backtest	VaR / CVaR / EVT 及其回测
attribution	Brinson-Fachler 归因分解
performance · fundmath	TWR / MWR / Modified Dietz；XIRR / MOIC / DPI / TVPI
factormodel · eventstudy	因子回归、事件研究
multipletesting · crossvalidation	去偏显著性、purged CV
impact	市场冲击模型

只读工具 quantlib_call 用一份契约触达全部函数，因此在 bash 被关闭的 CLI、Web UI、 REST API 与 MCP 上金融数学照样可用。它在结构上不是 shell——模块白名单、只按 __all__ 分派、 export_* 一律拒绝。计量经济学部分需要 stats 额外依赖 （pip install "vibe-trading-ai[stats]"），相关函数惰性导入并会告诉你缺哪个。

估值与机构研究 _{DCF、可比公司、三表联动，以及六个研究命令}

一个拒绝自行编造输入的估值引擎。contracts.py 里只有一条规则：输入缺失就让模型 「不可运行」，绝不静默填默认值——估值模型里的每一个默认值，都是披着常量外衣的观点。

模型	值得知道的行为
run_dcf	FCFF 桥、WACC 构建、期中折现、净债务桥、WACC×g 敏感性网格。双终值法：两种方法互相用对方的隐含倍数与隐含 g 交叉校验
run_comps	EV 桥、LTM + 日历年归一、倍数矩阵。分母非正的可比公司会被剔除并报告，绝不作为负倍数混进均值
threestatement	联动预测，带硬性平衡断言、显式循环贷 plug，以及必须收敛否则抛错的利息↔负债循环迭代

产出物按输入哈希并做版本化，支持 xlsx / pptx 导出。

六个 slash 命令驱动工作流——/comps /dcf /attrib /memo /earnings /screen ——每个都自带步骤骨架和一个算术自洽的样例（Brinson 分解精确加总为主动收益； 盈利桥精确加总为 EPS 变动）。investor-lenses skill 把知名投资人的推理框架叠加成 分析透镜：每个透镜是一套操作规程——优先信号、否决条件、常见误用——而不是人物传记， 且不指定任何工具。

在 bar 之外，src/entities 摄入不规则日期的现金流（NAV、capital call、票息）， cashflow_performance 在其上给出 XIRR / MOIC / DPI / TVPI / TWR / Modified Dietz / MWR。 这条通路刻意与 bar 引擎平行，以确保 nav 列永远不会流进 bar 引擎被当成收盘价定价。

治理与审计链 _{回答「那个数字是哪套方法算出来的？」}

每次运行都会写一份 manifest，对 prompt、skill 内容、工具注册表和依赖包版本做哈希， 因此一个月前产出的数字仍能追溯到当时确切的方法学。

审计账本把每条记录链到前一条的哈希并 fsync，因此篡改或删除记录是可检出的—— 即使一次编辑同时重算了自己的哈希，也会在下一条记录处被 prev_hash_mismatch 抓到。 时间戳一律由调用方传入，本模块不调用 datetime.now()。

trace 脱敏是分 sink 的：工具调用参数与实时审计账本走 fail-closed sink，content 保持脱敏；工具结果 sink 才释放 content，并对其字符串叶子做模式清洗。两个 sink 都 永不释放 env。

🎬 Demo

https://github.com/user-attachments/assets/4e4dcb80-7358-4b9a-92f0-1e29612e6e86	https://github.com/user-attachments/assets/3754a414-c3ee-464f-b1e8-78e1a74fbd30
☝️ 自然语言回测与多智能体 swarm 辩论 — Web UI + CLI

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🚀 Quick Start

一行安装（PyPI）

pip install vibe-trading-ai

然后运行第一个研究任务：

vibe-trading init
vibe-trading run -p "Backtest a BTC-USDT 20/50 moving-average strategy for 2024 and summarize return and drawdown"

从旧版本升级？ 0.1.10 升级到了 LangChain 1.x。若在 0.1.10 之前的安装上执行 pip install -U vibe-trading-ai 后导入报错（例如 langgraph 无法导入），请重建 venv 或运行 pip install --force-reinstall vibe-trading-ai。全新安装不受影响。

包名与命令： PyPI 包名是 vibe-trading-ai。安装后会获得三个命令：

命令	用途
vibe-trading	交互式 CLI / TUI
vibe-trading serve	启动 FastAPI web server
vibe-trading-mcp	启动 MCP server（用于 Claude Desktop、OpenClaw、Cursor 等）

vibe-trading init              # interactive .env setup
vibe-trading                   # launch CLI
vibe-trading serve --port 8899 # launch web UI
vibe-trading-mcp               # start MCP server (stdio)

或选择一种路径

路径	最适合	时间
A. Docker	立即试用，零本地配置	2 min
B. Local install	开发，完整 CLI 访问	5 min
C. MCP plugin	接入你现有的智能体	3 min
D. ClawHub	一条命令，无需 clone	1 min

前置条件

• 任意受支持 provider 的 LLM API key，或使用 Ollama 本地运行（无需 key）
• 路径 B 需要 Python 3.11+
• 路径 A 需要 Docker
• OpenAI Codex 也可通过 ChatGPT OAuth 使用：设置 LANGCHAIN_PROVIDER=openai-codex，然后运行 vibe-trading provider login openai-codex。它不使用 OPENAI_API_KEY。

支持的 LLM providers： OpenRouter、Requesty、OpenAI、Anthropic（原生 Messages API）、DeepSeek、Gemini、Groq、DashScope/Qwen、Zhipu、Moonshot/Kimi、MiniMax、SiliconFlow（CN + Global）、Xiaomi MIMO、iFlytek 星火、Z.ai、NVIDIA NIM、ModelScope、Ollama（本地）。未设置 *_BASE_URL 时，每个 provider 会回退到其规范端点，因此只需一个 key 即可。配置见 .env.example。

提示： 由于自动 fallback，所有市场都可以在没有任何 API key 的情况下工作。yfinance/Yahoo（港股/美股/加拿大）、OKX（加密）、mootdx（A 股，TCP 直连不封 IP）和 AKShare（A 股、美股、港股、期货、外汇）都是免费的。Tushare token 是可选项 —— mootdx 是首选的免 token A 股 fallback，AKShare 作为覆盖更广的兜底。

Path A: Docker（零配置）

git clone https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading.git
cd Vibe-Trading
cp agent/.env.example agent/.env
# Edit agent/.env — uncomment your LLM provider and set API key
docker compose up --build

打开 http://localhost:8899。后端 + 前端在同一个容器中运行。

Docker 默认将后端发布在 127.0.0.1:8899，并以非 root 容器用户运行应用。如果你有意将 API 暴露到本机之外，请设置强 API_AUTH_KEY，并让客户端发送 Authorization: Bearer <key>。

Path B: Local install

git clone https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading.git
cd Vibe-Trading
python -m venv .venv

# Activate
source .venv/bin/activate          # Linux / macOS
# .venv\Scripts\activate.bat       # Windows CMD
# .venv\Scripts\Activate.ps1       # Windows PowerShell

pip install -e .
cp agent/.env.example agent/.env   # Edit — set your LLM provider API key
vibe-trading                       # Launch interactive TUI

Note

Windows 用户： cp 在 PowerShell 里是 Copy-Item 的别名，所以上面的命令在 PowerShell 下可直接使用；CMD 没有 cp，请改用 copy agent\.env.example agent\.env（上面 Docker 那段同理）。如果 PowerShell 拒绝执行 Activate.ps1，先运行 Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned，该设置仅对当前终端会话生效。

启动 Web UI（可选）

# Terminal 1: API server
vibe-trading serve --port 8899

# Terminal 2: Frontend dev server
cd frontend && npm install && npm run dev  # 需要 Node >= 22.22

打开 http://localhost:5899。前端会将 API 调用代理到 localhost:8899。

生产模式（单 server）：

cd frontend && npm run build && cd ..
vibe-trading serve --port 8899     # FastAPI serves dist/ as static files

Note

vibe-trading serve 绑定 0.0.0.0，但默认只信任 loopback：在同一台机器上打开 UI（http://localhost:8899）零配置即可用。若你从另一台机器、虚拟机宿主机或局域网内的手机访问，敏感接口会返回 403，聊天会提示 “Remote API access requires an API key”——请在 agent/.env 里设置一个强 API_AUTH_KEY，重启，并在 Settings 中输入同一个 key。（Docker Desktop 宿主网关场景：设 VIBE_TRADING_TRUST_DOCKER_LOOPBACK=1 并保持默认的 127.0.0.1 端口绑定。）

Path C: MCP plugin

见下方 MCP Plugin 章节。

Path D: ClawHub（一条命令）

npx clawhub@latest install vibe-trading --force

skill + MCP config 会下载到你的智能体 skills 目录。详情见 ClawHub install。

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🧠 Environment Variables

将 agent/.env.example 复制为 agent/.env，并取消注释你想使用的 provider block。每个 provider 需要 3-4 个变量：

变量	必需	说明
LANGCHAIN_PROVIDER	Yes	Provider 名称（openrouter, deepseek, groq, ollama 等）
<PROVIDER>_API_KEY	Yes*	API key（OPENROUTER_API_KEY, DEEPSEEK_API_KEY 等）
<PROVIDER>_BASE_URL	Yes	API endpoint URL
LANGCHAIN_MODEL_NAME	Yes	模型名称（例如 deepseek-v4-pro）
TUSHARE_TOKEN	No	A 股数据的 Tushare Pro token（会 fallback 到 AKShare）
TIMEOUT_SECONDS	No	LLM 调用超时，默认 120s
API_AUTH_KEY	网络部署推荐	API 可被非本地客户端访问时要求的 Bearer token
VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS	No	在远程 API/MCP-SSE 风格部署中显式启用 shell-capable tools
VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS	No	文档和券商日志导入额外允许的逗号分隔 roots
VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS	No	生成代码 run directories 额外允许的逗号分隔 roots
VIBE_TW_STOCK_DB	No	台湾市场 SQLite 快照路径；只读的 taiwan_stock_data 工具仅在 schema 合法时才注册
VIBE_TRADING_EXTRA_CORS_ORIGINS	No	在回环 CORS 默认值之上追加的源，逗号分隔（CORS_ORIGINS 则是整体替换）
CONTENT_FILTER_WARNING_THRESHOLD	No	内容过滤告警比例阈值（默认 0.05 = 5%）。当被内容审核拦截的 LLM 响应占比超过该值时，run card 会提示你更换 provider。

_{* Ollama 不需要 API key。OpenAI Codex 使用 ChatGPT OAuth，并通过 oauth-cli-kit 存储 token，不写入 agent/.env。}

免费数据（无需 key）： A 股通过 AKShare，港/美股通过 yfinance，加密通过 OKX，100+ 加密交易所通过 CCXT。系统会为每个市场自动选择最佳可用数据源。

🎯 Recommended Models

Vibe-Trading 是高度依赖工具的智能体：skills、backtests、memory 和 swarms 都会通过工具调用流转。模型选择会直接决定智能体是实际使用工具，还是从训练数据中编造答案。

档位	示例	使用场景
Best	anthropic/claude-opus-4.7, anthropic/claude-sonnet-4.6, openai/gpt-5.5-pro, google/gemini-3.5-flash	复杂 swarms（3+ agents）、长研究 sessions、论文级分析
Sweet spot（默认）	deepseek-v4-pro, deepseek/deepseek-v4-pro, x-ai/grok-4.20, z-ai/glm-5.1, moonshotai/kimi-k2.6, qwen/qwen3-max-thinking	日常主力，约 1/10 成本下具备可靠工具调用
避免用于 agent	*-nano, *-flash-lite, *-coder-next, 小型 / 蒸馏变体	工具调用不可靠，智能体会看起来像是在“凭记忆回答”，而不是加载 skills 或运行回测

默认 agent/.env.example 使用 DeepSeek 官方 API + deepseek-v4-pro；OpenRouter 用户可以使用 deepseek/deepseek-v4-pro。

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🖥 CLI Reference

vibe-trading               # interactive TUI
vibe-trading run -p "..."  # single run
vibe-trading serve         # API server
vibe-trading alpha list    # 浏览 462 个预置 alpha；支持 show / bench / compare / export-manifest 子命令
vibe-trading playbook list # 五个定时研究模板；支持 show / create 子命令
vibe-trading channels status --local  # 检查 IM 通道配置和依赖安装提示
vibe-trading provider doctor  # 打印脱敏后的 provider/proxy/依赖诊断

TUI 内 slash commands

命令	说明
/help	显示快捷键与命令列表
/model	切换 LLM provider 与模型
/memory	查看 / 管理持久记忆
/history	浏览并恢复历史会话
/goal	启动 / 查看金融研究 goal
/search	跨全部会话全文检索
/swarm	多 agent 预设（投委会 / 量化 / 风控）
/skill	列出 / 加载 / 卸载 skills
/show	按 id 查看历史 run
/clear	清空当前对话
/pine	将当前策略导出为 Pine Script
/journal	分析交易流水 CSV
/shadow	训练 / 查看影子账户
/export	导出当前会话（md / json）
/debug	切换调试面板（token 用量 / 延迟）
/comps	可比公司分析（同业倍数 → 隐含区间）
/dcf	现金流折现估值 + 敏感性网格
/attrib	Brinson-Fachler 归因（配置 vs 选股）
/memo	投资备忘录 —— 论点、与共识不同的看法、情景、证伪条件
/earnings	财报复盘 —— 从营收到 EPS 的意外拆解
/screen	系统性选股 —— 假设、漏斗、存活队列
/playbook	定时研究模板（列出 / 运行 / 排程）
/connector	交易连接器 profile（状态 / 启动 / 停止）
/halt	kill switch —— 立即停止全部实盘活动
/resume	解除 kill switch（重新允许实盘）
/data	数据路由模式
/quit	退出（也可用 q、exit、:q）

Single run 与 flags

vibe-trading run -p "Backtest BTC-USDT MACD strategy, last 30 days"
vibe-trading run -p "Analyze AAPL momentum" --json
vibe-trading run -f strategy.txt
echo "Backtest 000001.SZ RSI" | vibe-trading run

vibe-trading -p "your prompt"
vibe-trading --skills
vibe-trading --swarm-presets
vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic":"BTC outlook"}'
vibe-trading --list
vibe-trading --show <run_id>
vibe-trading --code <run_id>
vibe-trading --pine <run_id>           # Export indicators (TradingView + TDX + MT5)
vibe-trading --trace <run_id>
vibe-trading --continue <run_id> "refine the strategy"
vibe-trading --upload report.pdf
vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --limit 10
vibe-trading alpha show gtja191_171
vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20

IM 通道

IM 通道适配器会把外部聊天应用接到 Web UI 和 CLI 共用的 session runtime。把要启用的平台写到 ~/.vibe-trading/agent.json 的 channels 段；SDK 型适配器是可选 extras，缺依赖时会给出恢复提示，而不是拖垮运行时。

vibe-trading channels status --local   # 不连 API，检查配置和缺失 SDK 提示
vibe-trading channels status           # 查询正在运行的 API runtime
vibe-trading channels start            # 通过 API 启动已启用的适配器
vibe-trading channels stop             # 通过 API 停止已启用的适配器
vibe-trading channels login weixin     # 需要时执行适配器登录流程
vibe-trading channels pairing --channel telegram list

内置适配器包括 websocket、telegram、slack、discord、matrix、whatsapp、signal、qq、napcat、weixin、wecom、feishu、dingtalk、msteams、email 和 mochat。可按需安装单个平台，例如 pip install "vibe-trading-ai[telegram]"，也可以一次安装全量通道依赖：pip install "vibe-trading-ai[channels]"。

聊天内斜杠命令（通道无关，全部 16 个适配器通用）：

命令	说明
/new	重置当前会话——下一条消息将开启一段新对话
/reset	/new 的别名
/newsession	/new 的别名
/pairing list	显示待处理的 sender pairing 请求

命令不区分大小写，且必须作为整条消息发送（例如 hello /new 会被当作普通消息而非重置命令）。

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💡 Examples

Strategy & Backtesting

# Moving average crossover on US equities
vibe-trading run -p "Backtest a 20/50-day moving average crossover on AAPL for the past year, show Sharpe ratio and max drawdown"

# RSI mean-reversion on crypto
vibe-trading run -p "Test RSI(14) mean-reversion on BTC-USDT: buy below 30, sell above 70, last 6 months"

# Multi-factor strategy on A-shares
vibe-trading run -p "Backtest a momentum + value + quality multi-factor strategy on CSI 300 constituents over 2 years"

# After backtesting, export to TradingView / TDX / MetaTrader 5
vibe-trading --pine <run_id>

一行命令横评预置 alpha zoo：

vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20

浏览目录 + 查看单个 alpha：

vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --theme reversal --limit 10
vibe-trading alpha show gtja191_171

用 zoo 因子组合多因子信号（Python）：

from src.skills.multi_factor.zoo_signal_engine import ZooSignalEngine
engine = ZooSignalEngine.from_zoo(["gtja191_171", "gtja191_111", "gtja191_163"])
panel = ...  # your wide OHLCV panel
signal = engine.compute_signal(panel)

Market Research

# Equity deep-dive
vibe-trading run -p "Research NVDA: earnings trend, analyst consensus, option flow, and key risks for next quarter"

# Macro analysis
vibe-trading run -p "Analyze the current Fed rate path, USD strength, and impact on EM equities and gold"

# Crypto on-chain
vibe-trading run -p "Deep dive BTC on-chain: whale flows, exchange balances, miner activity, and funding rates"

Swarm Workflows

# Bull/bear debate on a stock
vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic": "Is TSLA a buy at current levels?"}'

# Quant strategy from screening to backtest
vibe-trading --swarm-run quant_strategy_desk '{"universe": "S&P 500", "horizon": "3 months"}'

# Crypto desk: funding + liquidation + flow → risk manager
vibe-trading --swarm-run crypto_trading_desk '{"asset": "ETH-USDT", "timeframe": "1w"}'

# Global macro portfolio allocation
vibe-trading --swarm-run macro_rates_fx_desk '{"focus": "Fed pivot impact on EM bonds"}'

Cross-Session Memory

# Save your preferences once
vibe-trading run -p "Remember: I prefer RSI-based strategies, max 10% drawdown, hold period 5–20 days"

# The agent recalls them in future sessions automatically
vibe-trading run -p "Build a crypto strategy that fits my risk profile"

Upload & Analyze Documents

# Analyze a broker export or earnings report
vibe-trading --upload trades_export.csv
vibe-trading run -p "Profile my trading behavior and identify any biases"

vibe-trading --upload NVDA_Q1_earnings.pdf
vibe-trading run -p "Summarize the key risks and beats/misses from this earnings report"

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🌐 API Server

vibe-trading serve --port 8899

Method	Endpoint	说明
GET	/runs	列出 runs
GET	/runs/{run_id}	Run 详情
GET	/runs/{run_id}/pine	多平台指标导出
POST	/sessions	创建 session
POST	/sessions/{id}/messages	发送消息
GET	/sessions/{id}/events	SSE event stream
POST	/upload	上传 PDF/file
GET	/swarm/presets	列出 swarm presets
POST	/swarm/runs	启动 swarm run
GET	/swarm/runs/{id}/events	Swarm SSE stream
GET	/alpha/list	按 zoo/theme/universe 过滤列出 alpha
GET	/alpha/{alpha_id}	Alpha 元数据 + 源代码
POST	/alpha/bench	启动一个 bench job（返回 job_id）
GET	/alpha/bench/{job_id}/stream	SSE 进度流
GET	/settings/llm	读取 Web UI LLM settings
PUT	/settings/llm	更新本地 LLM settings
GET	/settings/data-sources	读取本地数据源 settings
PUT	/settings/data-sources	更新本地数据源 settings
GET	/channels/status	读取 IM 通道运行时与适配器状态
POST	/channels/start	启动已配置的 IM 通道适配器
POST	/channels/stop	停止已配置的 IM 通道适配器
POST	/channels/pairing/command	针对共享存储执行 sender pairing 命令
POST	/scheduled-runs	创建定时研究任务（间隔毫秒或 cron）
GET	/scheduled-runs	列出定时任务
DELETE	/scheduled-runs/{job_id}	取消定时任务
GET	/scheduled-runs/playbooks	列出研究模板
GET	/scheduled-runs/playbooks/{slug}	查看单个模板及其变量
POST	/scheduled-runs/playbooks/{slug}	从模板创建定时任务
POST	/sessions/{id}/cancel	停止该会话进行中的运行（记为已取消，而非失败）
POST	/sessions/{id}/title/auto	由首轮对话生成会话标题（不会覆盖手动重命名）
GET	/correlation/regime	相关性边密度 regime 时间线
GET	/agents.json · POST /v1/query	OpenBB Workspace 桥接——仅在装了可选 openbb extra 时注册，/v1/query 强制鉴权

交互式文档：http://localhost:8899/docs

Security defaults

对于 localhost 开发，vibe-trading serve 会保持浏览器工作流简单。对任何非本地客户端，敏感 API endpoints 都要求 API_AUTH_KEY；JSON/upload 请求请使用 Authorization: Bearer <key>。浏览器 EventSource streams 会在你于 Settings 中输入同一个 key 后由 Web UI 处理。

Shell-capable process tools（bash / background_run / cancel_background）仅对交互式本地 CLI 启用。其他所有入口 —— HTTP/SSE API 以及 MCP server 的所有 transport（含 stdio）—— 默认关闭，除非你显式设置 VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS=1（或给 vibe-trading-mcp 传 --enable-shell-tools）。transport 类型永远不会隐式授予 shell 访问权限。cancel_background 只终止 background_run 返回的已跟踪 task ID；系统会拒绝按进程名广泛终止 Python，避免把 Vibe-Trading 自身一起终止。文档和日志读取器默认限制在 upload/import roots 内；请将文件放在 ~/.vibe-trading/uploads、~/.vibe-trading/runs、./uploads、./data（或旧版的 agent/uploads / agent/runs）下，或通过 VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS 添加专用目录。会话、运行产物、swarm 运行、上传文件与 sessions.db 索引统一存放在 ~/.vibe-trading 下（可通过 shell 环境变量 VIBE_TRADING_HOME 整体迁移）；旧位置的历史数据会在首次运行时自动迁入。

Web UI Settings

Web UI Settings 页面允许本地用户更新 LLM provider/model、base URL、generation parameters、reasoning effort，以及 Tushare token 等可选市场数据凭据。Settings 会持久化到 agent/.env；provider defaults 从 agent/src/providers/llm_providers.json 加载。

Settings 读取无副作用：GET /settings/llm 和 GET /settings/data-sources 永远不会创建 agent/.env，并且只返回项目相对路径。Settings 读写可能暴露凭据状态或更新凭据/运行时环境，因此在配置了 API_AUTH_KEY 时会要求认证。如果 dev mode 下未设置 API_AUTH_KEY，settings 访问只接受 loopback clients。

同一个 Settings 页面也包含 IM 通道面板，面向本地 operator。它会轮询 /channels/status，展示 configured/enabled/available/loaded/running 状态，暴露适配器恢复提示，并可直接启动或停止已配置的通道 runtime。

定时研究（Scheduled research）

让研究 prompt 或回测按固定周期重复运行——既可以在 Web UI 的定时任务页面操作，也可以走 REST。后台执行器默认关闭——启动服务时设置 VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1 才会开启：

VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1 vibe-trading serve --port 8899

然后通过 REST 创建任务。schedule 可以是纯整数（间隔毫秒）或 5 段 cron 表达式（分 时 日 月 周，每段支持 *、*/n、数字、逗号列表和 1-5 这样的范围）。cron 按任务可选的 timezone（IANA 时区名）的挂钟求值，夏令时切换后节奏保持不变——春季不存在的时间会被跳过，秋季重复的时间只在第一次出现时运行一次。不带 timezone 的任务保持原有 UTC 语义：

# 每 6 小时（cron）
curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt":"Scan CSI300 for momentum breakouts and backtest the top 5","schedule":"0 */6 * * *"}'

# 工作日 23:30（奥克兰挂钟时间，夏令时不漂移）
curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt":"Pre-open scan of NZX names","schedule":"30 23 * * 1-5","timezone":"Pacific/Auckland"}'

# 列出 / 取消
curl http://localhost:8899/scheduled-runs
curl -X DELETE http://localhost:8899/scheduled-runs/<job_id>

每次触发都会在一个全新的 agent session 中运行该 prompt（可选回测参数放在 config 里），任务持久化到 ~/.vibe-trading/，重启后依然保留。不设这个开关时，/scheduled-runs 端点仍会记录任务，但不会真正触发。配置了 API_AUTH_KEY 时，每次请求需加 -H "Authorization: Bearer <key>"。

调度器自带五个开箱即用的研究模板 —— premarket-brief、earnings-season-tracker、portfolio-checkup、a-share-money-flow、institutional-holdings-diff。每个模板用自然语言声明它需要什么数据，而不是点名某个工具，因此工具面扩展时模板依然有效；模板也被要求指出缺失的输入，而不是凭记忆补上。CLI、REST、TUI 里的 /playbook 三个入口都能用：

vibe-trading playbook list                     # 列出五个模板
vibe-trading playbook show premarket-brief     # 正文、声明的变量、建议节奏
vibe-trading playbook create premarket-brief \
  --var home_market="US equities" --var watchlist="AAPL, MSFT, NVDA" \
  --timezone America/New_York

curl http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks
curl http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks/premarket-brief
curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks/premarket-brief \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"variables":{"home_market":"US equities","watchlist":"AAPL, MSFT, NVDA"}}'

POST {} 即按模板自身的建议节奏和默认变量排程。渲染后的正文原样成为任务 prompt；传入未声明的变量会被拒绝，而不是被悄悄忽略。

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🔌 MCP Plugin

Vibe-Trading 为任何 MCP-compatible client 暴露 70 个 MCP tools。它作为 stdio subprocess 运行，无需 server setup。核心 research tools 对港股/美股/加密零 API key 可用；trading connector tools 使用当前选择的 connector profile；只有 run_swarm 需要 LLM key。

环境变量： server 由 client 自己 spawn，因此在 shell 里 export 永远传不进去 —— 请写在 client 的 env 块里。生成的回测代码被限制在 allowed run roots 内，所以要把结果写进你自己的工作目录，需要 VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS：

{
  "mcpServers": {
    "vibe-trading": {
      "command": "vibe-trading-mcp",
      "env": { "VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS": "C:\\Users\\me\\research" }
    }
  }
}

Claude Desktop

添加到 claude_desktop_config.json：

{
  "mcpServers": {
    "vibe-trading": {
      "command": "vibe-trading-mcp"
    }
  }
}

OpenClaw

添加到 ~/.openclaw/config.yaml：

skills:
  - name: vibe-trading
    command: vibe-trading-mcp

Cursor / Windsurf / other MCP clients

vibe-trading-mcp                   # stdio (default)
vibe-trading-mcp --transport http  # Streamable HTTP (spec default) at /mcp
vibe-trading-mcp --transport sse   # legacy SSE (deprecated)

暴露的 MCP tools（70）： list_skills, load_skill, start_research_goal, get_research_goal, add_goal_evidence, update_research_goal_status, backtest, factor_analysis, alpha_zoo, alpha_bench, analyze_options, analyze_options_payoff, pattern_recognition, read_url, read_document, web_search, write_file, read_file, list_swarm_presets, run_swarm, get_market_data, get_fund_flow, get_dragon_tiger, get_northbound_flow, get_margin_trading, get_block_trades, get_shareholder_count, get_lockup_expiry, get_sector_info, get_research_reports, get_stock_news, get_sec_filings, get_financial_statements, get_options_chain, get_stock_profile, screen_market, search_symbol, get_macro_series, iwencai_search, qveris_search, qveris_inspect, qveris_execute, get_institutional_holdings, etf_holdings, prediction_market, research_papers, get_swarm_status, get_run_result, list_runs, reap_stale_runs, retry_run, analyze_trade_journal, extract_shadow_strategy, run_shadow_backtest, render_shadow_report, scan_shadow_signals, trading_connections, trading_select_connection, trading_check, trading_account, trading_positions, trading_orders, trading_quote, trading_history, quantlib_call, cashflow_performance, orderbook_depth, sentiment, technical_indicators, get_fundamentals.

SWARM 的外部 MCP tools

run_swarm 的 worker 可以调用运营方批准的外部 MCP server 工具。在 VIBE_TRADING_SWARM_AGENT_CONFIG、~/.vibe-trading/swarm-agent.json 或兜底的 ~/.vibe-trading/agent.json 中配置服务端白名单；然后在 swarm preset 里用本地 MCP 包装名引用远程工具，例如 mcp_internal_kb_search。调用方传入的 variables 只作为模板数据，无法注入 MCP URL、命令、环境变量或白名单覆盖项。

从 ClawHub 安装（一条命令）

npx clawhub@latest install vibe-trading --force

由于该 skill 引用了外部 API，会触发 VirusTotal 自动扫描，因此需要 --force。代码完全开源，可自行检查。

这会将 skill + MCP config 下载到你的智能体 skills 目录。无需 clone。

在 ClawHub 浏览：clawhub.ai/skills/vibe-trading

OpenSpace — 自进化 skills

全部 89 个 finance skills 都发布在 open-space.cloud，并通过 OpenSpace 的自进化引擎自主演进。

要配合 OpenSpace 使用，请将两个 MCP servers 都加入你的 agent config：

{
  "mcpServers": {
    "openspace": {
      "command": "openspace-mcp",
      "toolTimeout": 600,
      "env": {
        "OPENSPACE_HOST_SKILL_DIRS": "/path/to/vibe-trading/agent/src/skills",
        "OPENSPACE_WORKSPACE": "/path/to/OpenSpace"
      }
    },
    "vibe-trading": {
      "command": "vibe-trading-mcp"
    }
  }
}

OpenSpace 会自动发现全部 89 个 skills，启用 auto-fix、auto-improve 和社区分享。在任意已连接 OpenSpace 的智能体中，可通过 search_skills("finance backtest") 搜索 Vibe-Trading skills。

MetaTrader 5（Exness 及其他 MT5 券商）

通过官方 MetaTrader5 包连接本地运行的 MT5 终端（仅限 Windows）：

pip install "vibe-trading-ai[mt5]"

配置 ~/.vibe-trading/mt5.json（手动创建，支持的系统上 chmod 600）：

{
  "login": 12345678,
  "password": "...",
  "server": "Exness-MT5Trial8",
  "symbol_suffix": "m",
  "max_order_volume": 1.0,
  "max_order_notional_usd": 10000
}

然后：

vibe-trading connector use mt5-paper-sdk
vibe-trading connector check
vibe-trading connector account
vibe-trading connector quote EURUSD
vibe-trading connector history EURUSD

Profile	账户	订单
mt5-paper-sdk	demo	只读
mt5-live-sdk-readonly	real	只读
mt5-paper-trade	demo	直接下单（connector 单笔规模护栏生效）
mt5-live-trade	real	mandate + kill-switch 门控

安全边界：“paper” 即券商的 demo 账户，且每次调用都会校验——终端会回传 account_info().trade_mode 和登录账号，因此 paper profile 挂到真实资金账户（或反之）会被硬性拒绝。MT5 以手（lot）为单位下单（1 lot EURUSD = 100,000 EUR）；live mandate 门控通过 connector 的 USD 计价 hook 为手数定价，且 connector 自身的 max_order_volume / max_order_notional_usd 护栏在 demo 和 live 上均生效，且在无法为某笔名义金额定价时 fail-closed。对冲账户（Exness 默认）注意：反向订单会开出一笔对冲仓——请按 ticket 平仓（用持仓 ticket 调 trading_cancel_order），成交会被钉在该持仓上，只能减少敞口。回滚/停机路径：kill switch 阻断新的 live 订单；撤单始终可用并记入审计日志。Mandate 限额以 USD 计；非 USD 账户货币由券商侧按账户货币做保证金强制。

mt5 行情 loader（外汇 fallback 链头）共用同一份 mt5.json——没有该文件时，它会以只读方式挂到最近使用且已登录的终端。

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🔌 eToro Public API 连接器

通过 API 密钥对（x-api-key + x-user-key）连接 eToro Public API 的模拟盘与实盘账户。模拟与实盘在结构上分离：demo 密钥只能访问 /demo API 路径。

配置 ~/.vibe-trading/etoro.json（需自行创建；支持的平台上请 chmod 600）：

{
  "api_key": "YOUR_PUBLIC_API_KEY",
  "user_key": "YOUR_USER_KEY",
  "profile": "paper"
}

也可以在 ~/.vibe-trading/.env 里设置 ETORO_API_KEY 和 ETORO_USER_KEY。

然后：

vibe-trading connector use etoro-paper-sdk
vibe-trading connector check
vibe-trading connector account
vibe-trading connector positions
vibe-trading connector quote BTC

配置档	账户	下单
etoro-paper-sdk	demo	只读
etoro-live-sdk-readonly	实盘	只读
etoro-paper-trade	demo	在 demo 路径上直接下单
etoro-live-trade	实盘	受 mandate + kill switch 约束

标的查找走 eToro 的 internalSymbolFull 搜索（例如 BTC → instrument id 100000）。交易前请用 etoro_search_instruments agent 工具解析代码。

安全边界：模拟与实盘按路径分离且与密钥绑定（paper_guard: path_separated_key_bound）。实盘的风险增加类操作（开仓、跟单启动/加仓）需要已授权的 mandate、清晰的未暂停状态，以及一个已验证的 USD 账户用于跟单名义金额的约束。已校验的全部/部分平仓、撤销挂单与跟单平仓在暂停状态下仍可用，并全部记入审计日志。撤销一笔待执行的平仓、以及修改持仓止损止盈是仅限模拟盘的：实盘路径 fail-closed，因为这些操作可能增加敞口或额外划转保证金，而 API 数据不足以量化增量 USD 风险。跟单金额以 eToro 账户币种计价，每次跟单启动/调整都需要调用方提供一个 1-35 字符的 URL-safe 引用 id 用于轮询。eToro 专属的写操作工具（etoro_close_position、etoro_copy_* 等）仅为 agent 工具——不经 MCP 或 CLI 暴露。回滚方式：revert 相关 connector commit 或停用配置档；halt 会阻断新的实盘风险增加类操作。

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🔌 从外部 MCP Server 加载工具（MCP Client 模式）

这与上面的 MCP Plugin 方向相反。 MCP Plugin 让其他 agent 调用 Vibe-Trading 的工具。 本节让内置的 Vibe-Trading agent 调用你自己的外部 MCP server 上的工具。

快速开始

创建 ~/.vibe-trading/agent.json：

{
  "mcpServers": {
    "my-server": {
      "command": "uvx",
      "args": ["my-mcp-server"]
    }
  }
}

然后运行任意 CLI 命令——普通外部 server 的工具会在本地工具之后自动注入 agent 的注册表：

vibe-trading run "use my-server to do X"

IBKR 官方 MCP 只读探针

Vibe-Trading 可以以只读模式直连 Interactive Brokers 的官方远程 MCP endpoint。在 ~/.vibe-trading/agent.json 中加入：

{
  "mcpServers": {
    "ibkr": {
      "type": "streamableHttp",
      "url": "https://api.ibkr.com/v1/api/mcp",
      "auth": {
        "type": "oauth",
        "scopes": ["mcp.read"],
        "clientName": "Vibe-Trading",
        "cacheDir": "~/.vibe-trading/live/ibkr/oauth"
      },
      "enabledTools": ["*"]
    }
  }
}

然后启动浏览器 OAuth 流程：

vibe-trading connector authorize ibkr-live-official-mcp-readonly

通配符仅对 IBKR 的 mcp.read 探针有效。授权该 profile 只是确认拿到了 IBKR 官方只读 scope；在 IBKR 发布可被安全映射的稳定只读工具名之前，通用的 trading_account 与 trading_positions 调用仍保持禁用。若配置中加入 mcp.write，必须显式钉死工具白名单， 并且仍然要过实盘 order guard。

如果 IBKR 下发了预注册的 OAuth client，请在 auth 内补上 clientId 与 clientSecret。

交易连接器：最快路径

如果你不想等 IBKR 的 OAuth client 审批，可以直接连本地的 TWS 或 IB Gateway 会话。 凭证始终留在 IBKR 的桌面端内，Vibe-Trading 只连 127.0.0.1，并把它作为一个 connector profile 暴露出来。

安装可选 SDK：

pip install "vibe-trading-ai[ibkr]"

打开 TWS 模拟盘或 IB Gateway 模拟盘，启用 API socket clients，然后运行：

vibe-trading connector list
vibe-trading connector use ibkr-paper-local
vibe-trading connector configure ibkr-paper-local --yes
vibe-trading connector check
vibe-trading connector account
vibe-trading connector positions
vibe-trading connector orders
vibe-trading connector quote AAPL
vibe-trading connector history AAPL --duration "30 D" --bar-size "1 day"

默认本地端口：

应用	模拟盘	实盘只读
TWS	7497	7496
IB Gateway	4002	4001

Agent 暴露的 connector 作用域工具为 trading_connections、trading_select_connection、 trading_check、trading_account、trading_positions、trading_orders、 trading_quote 和 trading_history。实盘券商的原始 MCP 工具不会以 mcp_<broker>_* 的形式直接注册。IBKR 的下单工具一个都没有注册。

🔐 TAP 模式——凭证完全隔离 + 写操作人工审批

默认关闭，需显式开启。 只要下面的 TAP_* 变量未设置，connector 的行为与之前完全一致 （直连券商 SDK），什么都不会变。

TAP（Tool Authorization Protocol）是一个凭证代理：agent 永远拿不到 券商 API 的明文密钥，而有实质后果的写操作要过人工审批。开启 TAP 模式后，每一次 Alpaca 调用——下单、撤单，以及全部读取（account / positions / orders / quote / bars）——都会 发往 TAP 代理的 /forward endpoint，而不是券商 SDK；TAP 在服务端注入真实密钥后再转发上游。

• agent 进程完全不持有 Alpaca 密钥，甚至不需要装 alpaca-py，因为整条出口都走 TAP。 密钥只按名字引用（<CREDENTIAL:alpaca.key_id>），由 TAP 替换。
• 写操作阻塞等待人工审批。 下单或撤单在有人批准前到不了券商；即使是被 prompt 注入的 “立刻买入”也会被扣住，拒绝后它永远不会到达 Alpaca。订单带确定性的 client_order_id， 所以审批竞态下的重试会被去重，而不是重复下单。
• 读操作自动放行。 account / positions / orders / quote / bars 都是 GET，TAP 直接转发、 不插入人工环节——这是凭证隔离（进程内无密钥），不是一道闸，因此几乎没有额外摩擦。
• TAP 凭证上的 allowed_hosts 钉死密钥可被发往哪里，被篡改的目标会在注入前就被拒绝（403）。

如何开启：

1. 在 TAP 面板创建一个名为 alpaca 的**多字段（multi-secret）**凭证，把 Alpaca 的密钥对 放进 key_id 和 secret_key 两个字段，分配给你的 agent，allowed hosts 填 paper-api.alpaca.markets（或实盘的 api.alpaca.markets）以及 data.alpaca.markets （quote / bars 用的行情主机）。模拟盘和实盘请用两个独立的 TAP 凭证（例如 alpaca-paper / alpaca-live，通过 TAP_ALPACA_CREDENTIAL 选择），各自把 allowed_hosts 钉死到自己的 API 主机——这样 TAP 在结构上就拒绝把模拟盘密钥发往实盘主机， 反之亦然，模拟/实盘的隔离从头到尾都是清晰的。
2. 在 agent/.env 中加入：

变量	必填	说明
TAP_PROXY_URL	是	TAP 代理的 base URL（例如 https://proxy.tap.human.tech）
TAP_AGENT_KEY	是	你的 TAP agent API key（机密）
TAP_ALPACA_CREDENTIAL	否	Alpaca 使用的 TAP 凭证名（默认 alpaca）
TAP_APPROVAL_TIMEOUT	否	等待人工决定的秒数（默认 300）

写操作发起后，在你的 TAP 通道（Telegram / 面板）里批准或拒绝。已批准的下单/撤单会转发给 Alpaca；被拒绝或超时的永远不会被发出。

已知限制——审批竞态。 如果人恰好在 TAP_APPROVAL_TIMEOUT 边界上批准，TAP 可能已经把 订单转发出去，而轮询这边已经放弃：此时闸门会报错，尽管订单其实已经到了券商，而 max_trades_per_day 计数会少算一笔。确定性的 client_order_id 能保证重试不会把那一单 重复下出去；如果你依赖很紧的每日交易次数上限，遇到 TAP 超时报错后请先查一遍未成交订单 再重试。

覆盖范围： Alpaca 的下单、撤单和全部五个读取——即整条 connector 出口，所以任何路径上 进程都不持有密钥。HMAC 签名类券商（Binance / OKX）是后续项（客户端签名不适合纯出口注入）。 这些 hook 是增量的：它们只活在 Alpaca connector 内部，不改动实盘 mandate 闸门。

配置项参考

字段	类型	默认值	说明
type	string	stdio 可省略；HTTP 必填	stdio 时省略；URL 类 server 设为 sse / streamableHttp。
command	string	stdio 必填	stdio server 要启动的可执行文件。对 sse / streamableHttp 无效。
args	array	[]	仅 stdio server 的命令行参数。
env	object	{}	仅 stdio server：并入子进程环境的额外环境变量。
url	string	sse / streamableHttp 必填	远程 SSE / streamable HTTP endpoint 的 URL。stdio 不使用。
headers	object	{}	仅 sse / streamableHttp server 的额外 HTTP header。
toolTimeout	number	30	单次工具调用超时（秒）
initTimeout	number	未设置（max(toolTimeout, 30)）	MCP initialize / OAuth 授权超时（秒）。用于浏览器授权较慢的场景，而不必放宽普通工具调用。
enabledTools	array	["*"]	工具白名单。用 ["*"] 暴露该 server 的全部工具

配置文件位置：~/.vibe-trading/agent.json（JSON 或 YAML）。

URL 类 transport 必须显式写 type。agent 不再根据 URL 后缀在 SSE 与 streamable HTTP 之间猜测。

按会话覆盖（API）

通过 API 创建 session 时，可以在 session.config 内传 mcpServers，仅对该会话扩展或覆盖全局配置：

{
  "config": {
    "mcpServers": {
      "research-server": {
        "command": "uvx",
        "args": ["research-mcp"],
        "enabledTools": ["search", "fetch"]
      }
    }
  }
}

工具命名

普通远程工具以稳定名称暴露：mcp_<server>_<tool>。 实盘券商的 MCP server 一律留在 trading_* connector 表面之后。

如果两个 server 名规范化后得到同一个 ASCII 安全前缀（例如 foo-bar 与 foo_bar 都变成 foo_bar），系统会在 server 段追加一个确定性哈希后缀以保证名称唯一，并给运营方一条警告：

WARNING: Configured MCP server 'foo-bar' collides with another server after local name
normalization. Using local tool prefix 'mcp_foo_bar_<hash>_<tool>' to keep generated
tool names unique. Rename the server in agent config if you want a different prefix.

v1 限制

限制	细节
Transport	stdio、SSE 与 streamable HTTP
执行	仅串行——MCP 工具不会进入并行只读通道
表面	仅 tools（v1 不含 resources 与 prompts）
热重载	不支持——改完配置需重启进程
Swarm 路径	v1 中 Swarm worker 的注册表内没有 MCP 工具

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📁 Project Structure

点击展开

Vibe-Trading/
├── agent/                          # 后端（Python）
│   ├── cli/                        # CLI 包 —— 交互式 TUI + 子命令
│   ├── api_server.py               # FastAPI server —— runs、sessions、upload、swarm、SSE
│   ├── mcp_server.py               # MCP server —— 70 个工具，面向 OpenClaw / Claude Desktop
│   │
│   ├── src/
│   │   ├── agent/                  # ReAct agent 内核
│   │   │   ├── loop.py             #   5 层上下文压缩 + 读/写工具批处理
│   │   │   ├── context.py          #   system prompt + 持久记忆自动召回
│   │   │   ├── skills.py           #   skill loader（89 个内置 + 通过 CRUD 创建的用户 skill）
│   │   │   ├── tools.py            #   tool 基类 + 注册表
│   │   │   ├── memory.py           #   每个 run 的轻量 workspace 状态
│   │   │   ├── frontmatter.py      #   共享的 YAML frontmatter 解析器
│   │   │   └── trace.py            #   执行 trace 写入器
│   │   │
│   │   ├── memory/                 # 跨 session 持久记忆
│   │   │   └── persistent.py       #   基于文件的记忆（~/.vibe-trading/memory/）
│   │   │
│   │   ├── tools/                  # 94 个自动发现的 agent 工具
│   │   │   ├── backtest_tool.py    #   运行回测
│   │   │   ├── remember_tool.py    #   跨 session 记忆（save/recall/forget）
│   │   │   ├── skill_writer_tool.py #  skill CRUD（save/patch/delete/file）
│   │   │   ├── session_search_tool.py # FTS5 跨 session 搜索
│   │   │   ├── swarm_tool.py       #   启动 swarm team
│   │   │   ├── web_search_tool.py  #   DuckDuckGo 网络搜索
│   │   │   └── ...                 #   bash、文件 I/O、因子分析、期权、alpha 浏览 + 横评等
│   │   │
│   │   ├── factors/                # Alpha Zoo —— 5 个家族共 462 个 alpha
│   │   │   ├── base.py             #   19 个算子（rank/scale/ts_*/delta/decay_linear/safe_div/vwap）
│   │   │   ├── registry.py         #   纯 AST 元数据加载 + 惰性计算 + sanity 校验
│   │   │   ├── bench_runner.py     #   IC + alive/reversed/dead 分类
│   │   │   └── zoo/                #   qlib158 (154) + alpha101 (101) + gtja191 (191) + academic (12) + fundamental (4)
│   │   │
│   │   ├── api/                    # FastAPI 路由模块
│   │   │   └── alpha_routes.py     #   /alpha/list、/alpha/{id}、/alpha/bench、SSE 流
│   │   │
│   │   ├── skills/                 # 9 个类别共 89 个 finance skills（每个一份 SKILL.md）
│   │   ├── swarm/                  # Swarm DAG 执行引擎
│   │   │   └── presets/            #   30 个 swarm preset YAML 定义
│   │   ├── session/                # 多轮对话 + FTS5 session 搜索
│   │   └── providers/              # LLM provider 抽象层
│   │
│   └── backtest/                   # 回测引擎
│       ├── engines/                #   8 个引擎 + 跨市场 composite 引擎 + options_portfolio
│       ├── loaders/                #   24 个数据源：tushare、okx、binance、yfinance、akshare、baostock、tencent、mootdx、ccxt、futu、pykrx、local、eastmoney、sina、stooq、yahoo、finnhub、alphavantage、tiingo、fmp、longbridge、mt5、qveris、india_broker
│       │   ├── base.py             #   DataLoader Protocol
│       │   └── registry.py         #   Registry + 自动 fallback 链路
│       └── optimizers/             #   MVO、equal vol、max div、risk parity
│
├── frontend/                       # Web UI（React 19 + Vite + TypeScript）
│   └── src/
│       ├── pages/                  #   Home、Agent、AlphaZoo、RunDetail、Compare、Correlation、Settings
│       ├── components/             #   chat、charts、layout
│       └── stores/                 #   Zustand 状态管理
│
├── Dockerfile                      # 多阶段构建
├── docker-compose.yml              # 一条命令部署
├── pyproject.toml                  # 包配置 + CLI entrypoint
├── tools/                          # 仓库级 CI 辅助脚本
│   └── ci_grep_gates.sh            # 拦截 yaml.load / 商标 / 个股数据泄露
└── LICENSE                         # MIT

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🏛 Ecosystem

Vibe-Trading 是 HKUDS 智能体生态的一部分：

NanoBot Ultra-Lightweight Personal AI Assistant

AI-Trader Agent-Native Signal & Copy Trading Platform

CLI-Anything Making All Software Agent-Native

OpenSpace Self-Evolving AI Agent Skills

ClawTeam Agent Swarm Intelligence

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🗺 Roadmap

我们按阶段交付。工作开始时，条目会移动到 Issues。

阶段	功能	状态
Trust Layer	可复现 run cards 已输出并展示在 Run Detail；v1 会补充 tool traces 与 citations	v0 已发布
Hypothesis Registry	持久化研究假设：lifecycle status、data sources、skills、run-card links 与 invalidation notes	Backend MVP 已发布
Research Autopilot	手动触发优先的研究循环：hypothesis → deterministic backtest → evidence report	第 1–3 阶段已发布
Data Bridge	自带数据：本地 CSV/Parquet/SQL connectors 与 schema mapping	本地加载器已发布
Options Lab	Vol surface、Greeks dashboard、payoff/scenario explorer	Planned
Portfolio Studio	Risk x-ray、constraints、turnover-aware optimizer、rebalance notes	Turnover-aware optimizer 已发布 0.1.11；其余 Planned
Alpha Zoo	462 个预置 alpha 因子（Qlib 158 + Kakushadze 101 + GTJA 191 + academic + fundamental），一行 CLI 跑横评，agent 集成，Web UI 浏览	已发布 0.1.8，延续至 0.1.12
Strategy Development Manager	把论文 / 券商研报注册为因子与策略，配持久化 store + 自动化 IC/Sharpe 衰减生命周期	已发布 0.1.11
Correlation Regime	叠加在 /correlation 上的边密度 + 迟滞状态时间线——识别市场何时融合为一个板块	已发布 0.1.12
Research Delivery	通过 Slack / Telegram / email-style IM channels 发送定时 briefs 与实时研究 sessions	调度器 + IM Runtime 已发布
Community	可分享的 skills、presets 和 strategy cards	Exploring

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Contributing

欢迎贡献！请查看 CONTRIBUTING.md 了解指南。

Good first issues 使用 good first issue 标记，可选择一个开始。

想贡献更大的内容？请查看上方 Roadmap，并在开始前先开 issue 讨论。

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Contributors

感谢所有为 Vibe-Trading 做出贡献的人！

近期 v0.1.13 周期贡献者与致谢：

• @santhreal — a 17-PR correctness and resource-leak sweep: the HTTP throttle now sweeps stale buckets interval-aware so rate-limit spacing survives (#1047), the rate limiter stops growing without bound on unique client IPs (#1039), the event bus notifies and removes subscribers on clear (#1046), _json_loads is guarded against corrupted JSON in database columns (#1045), NaN/inf volume and close no longer crash format_grounding_block (#1043), inf from pct_change on zero equity is replaced (#1041), Shoonya tolerates empty-string numerics (#1038), drawdown is computed from the absolute peak on negative equity (#958) and insolvent empty cross accounts are marked liquidated (#959), plus exact memory index anchors (#956/#957) and an A-share code / trade-journal parsing batch (#919, #926–#935)
• @shadowinlife — HK market-data fallback routing repaired with a new Tencent HK source (#1000), Shadow multi-market backtests split per settlement currency (#997), bare US tickers routed to us_equity (#994), MCP list/dict arguments tolerating JSON-string clients (#993), generated signal engines passing the backtest sandbox validator (#992), and the memory GC dry-run fix (#973)
• @honginp — the USD-M perpetual lifecycle end to end: funding and liquidation execution (#903), isolated & cross margin liquidation modelling (#889), ordered fidelity evidence persistence (#936), atomic position rebalancing (#951), and strict historical position rebalancing that preserves collateral, funding, fees and fill evidence (#1019)
• @QCYTSN — the desktop Electron shell lifecycle (#923), Windows packaging with a checksum-pinned embedded runtime and safeStorage credential handling (#1015), and Settings model discovery + runtime identity UX (#924)
• @Robin1987China — the technical_indicators (#921) and sentiment (#939) tools, annualisation entries for 15 data sources with a CI coverage gate (#891), indicator inputs read without sampling (#1005), and the quant_strategy_desk final report aggregator (#1048)
• @Shizoqua — MCP specs cache keyed on remote server identity (#1049), memory FTS5 ranking with importance decay (#1032), swarm detection of ok/success:false tool failures (#1028), and lowercase 4h resampling in the yfinance loader (#1013)
• @ngoanpv — timezone-aware scheduled research (#954, closes #953), one malformed record no longer breaking the whole store (#1003), interval creates without a resolvable zone (#1004), and delete-route job id validation (#980)
• @he-yufeng — risk x-ray artifacts in portfolio runs (#900), Portfolio Studio artifacts surfaced in run detail (#966), yfinance crypto routed to the crypto engine (#970), and hierarchy-routed memory entries keeping their .md extension (#984)
• @wiliao — Canadian markets end to end: TSX/TSXV market data (#1024) and symbol support through search fail-fast and CSV grounding (#1037)
• @MuggleJinx — session and run history stored under the user runtime root (#925, closes #904) and ~/.vibe-trading/.env loaded on the connector command path (#902, closes #901)
• @cgycorey — Alpha Zoo tools reaching MCP (#979) and mapping-shaped Responses stream events accepted (#1034)
• @ofeksh-tr — the eToro Public API connector with path-separated demo/real profiles (#989) — broker connectors 12 → 13
• @su322 — source message ids threaded into IM outbound so QQ replies stay passive (#1008), and the output principle that stops the agent once evidence is sufficient (#1010)
• @zwrong — the vibe-trading update self-upgrade command (#1020)
• @yrk111222 — ModelScope as an OpenAI-compatible provider (#1011)
• @x-lambda — agent proxy opt-out covering sync and async clients (#995)
• @dineeshd — authenticated API capability surfaces under enforced CSP (#961)
• @hhj123123 — the canonical run root preserved after HOME isolation (#1012)
• @00EVA — the Settings model dropdown auto-resizing so long provider/model slugs stay readable (#1006)
• @darkknight4563 — bar_returns kept bit-identical for gapped positive series (#895)
• @sambazhu — mootdx config pre-seeded in the sandbox home (#982)
• @yagnikpipaliya — self-healing for Claude models that deprecate the temperature field (#890, closes #856)
• @JungHoonGhae — the Korea equity (KRX) market engine (#693)
• @shugaoye — the OpenBB Workspace bridge (#817)
• @TSENGCHIENFENG — the read-only Taiwan snapshot tool (#848)
• @ddy4633, @tyj147454413-cmd, @y85998607, @klmtseng, @ebujinovch, @g0rdonL, @AmirF194, @Echoandelementwebsites, @dvirarad, @1anter — correlation, loader, vn.py-export, PIT-fundamentals and alpha-bench fixes carried into this cycle
• @warren618 / Haozhe Wu — the finance-math layer and valuation engine, the entity + cash-flow spine, run manifests and the hash-chained audit ledger, the four read-only data tools, the institutional commands and investor lenses, the grounding-gate repair, the analytic options payoff tool (#946), Codex OAuth recovery (#1014), the Shadow runtime root fix (#1017), release integration and open-PR/issue triage

v0.1.12 周期贡献者

• @santhreal — 一次跨 30 个 PR 的正确性扫荡：跨 metrics、factors、pattern 与 options 的 strict-JSON / 有限数值加固（#764/#765/#766/#767/#739/#740/#744）、loader 正确性（#761 yahoo 1m bars），以及 session / journal 健壮性（#762/#763/#768/#769/#770）
• @xkam7ar — 跨打包、web、scheduler、swarm 与 CLI 的广泛可靠性改进（#584）、AgentLoop 首轮迭代前的取消（#641，关闭 #638）、QVeris session 预算 + 原子化 credit 计账（#685/#686）、CI / OOS 门禁（#630/#632），以及 journal 月份过滤 / side 解析修复（#626/#628）
• @shadowinlife — Strategy Development Manager skill（#457，关闭 #455）、可插拔 OCR + LLM-vision 抽取（#548）、集中化 provider 凭证（#563）、80× 信号对齐向量化（#698），以及 swarm MCP-discovery 缓存（#704）
• @ebujinovch — correlation regime 时间线端点 + UI（#756，关闭 #719）及其 correlation-regime skill（#557），以及 academic_corr_rewire 因子（#705）
• @honginp — 带 execution/mark 分离的 Binance USD-M 路由（#470/#716），以及让 -PERP 回测零凭证的 maintenance-bracket 解耦（#757）
• @StaniellG — MetaTrader 5（Exness）券商连接器 + mt5 数据源（#481）
• @tyj147454413-cmd — Binance fallback loader（#643）、带限流处理的有界 OKX 历史（#644），以及 codex 流失败分类（#663）
• @Marnie0415 — 未知标的的 composite 子引擎 fallback（#734），以及前端 insertBefore 流式 DOM 竞态修复（#717）
• @YZY0108 — 跨全部五个组合优化器的前视偏差修复（#487）
• @UNHNQ — SiliconFlow CN + Global providers（#565）
• @FenjuFu — 讯飞星火 provider（#537）
• @jelech — 原生 Anthropic Messages API 适配器（#695）
• @octo-patch — MiniMax 区域 API 端点（#731）
• @Thibaultjaigu — Requesty OpenAI 兼容网关 provider（#474）
• @Robin1987China — 每个优化器的已实现组合换手率指标（#478）
• @YogeshModi24 — Frazzini-Pedersen betting-against-beta 学术因子（#480）
• @0xZKnw — Alpaca 的可选 TAP 模式（#377）
• @sambazhu — 基本面 zoo _VALID_ZOOS 白名单（#707）
• @nareshkps — Robinhood 连接器 account_number 接线（#726）
• @darkknight4563 — 用户 swarm-presets 目录发现（#570）
• @MikeCer — IBKR 线程本地连接池 + snapshot 报价（#636）
• @Shizoqua — local loader 周期重采样（#467）
• @roberttidball — FastMCP transport 导入兼容性（#469）
• @yxhuang — correlation matrix 中的裸 ticker 解析（#472，关闭 #471）
• @Bortlesboat — 切换 provider 时 OPENAI_BASE_URL 过期修复（#484，关闭 #482）
• @ananaymital — preflight EnvConfig 过期缓存修复（#479，关闭 #477）
• @GabbaTauchi — 报告了原生 zai 流式 / base-URL bug（#758）
• @warren618 / Haozhe Wu — correlation regime 后端集成、zai provider 流式 + base-URL 解析修复（#758）、发布集成，以及开放 PR/issue 分诊

v0.1.11 周期贡献者

• @shadowinlife — api_server 模块化收官（1,103 → 371 行，#424 关闭 #331）、集中化环境变量配置 + AST CI 门禁（#440）、loader fetch() 协议一致性（#437），以及审查中的 Strategy Development Manager RFC（#455/#457）——本周期合入 12 个 PR
• @Robin1987China — Research Autopilot 第三阶段闭环（#267）、4 个规范学术 alpha（#277）、Shadow Account PIT-safe 入场条件（#302/#314/#316）、turnover-aware 组合优化器（#466）、scheduled-research 路由测试（#452），以及 trade-journal / pattern / loader 层的测试覆盖批次（#268/#269/#276）
• @muku314115 — 一等公民级印度股票（NSE/BSE）支持：IndiaEquityEngine、成本栈、.NS/.BO 路由，以及 india_broker 数据桥（#305）
• @mvanhorn — 端到端 scheduled-research 执行器（#278）、Trading 212 只读连接器（#321）、OpenAI 默认模型解析（#319），以及 Robinhood 配置校验（#320）
• @fei-moss — analyze_image 视觉工具（#464）、NapCat DM pairing（#463），以及 IM 媒体 allowed-roots 报告（#465）
• @sambazhu — value-investing 工具箱：financial-rigor + report-audit 工具、4 个 skill，以及 value_investing_committee preset（#407/#408）
• @Elfsa-Miranda — evidence-bound alpha 研究流水线探索（#405/#416，后重新纳入 #442）
• @Hinotoi-agent — 回环 CSRF 拒绝（#293）与已鉴权的远程同源 UI 请求（#304）
• @dpersek — 可配置 IM 回复超时（#413）与 provider-preflight redirect 修复（#404）
• @digger-yu — 跨平台 setup/dev 命令（#292）与开发依赖预检（#349）
• @skloxo — 波浪号展开 + file-roots 安全 fallback（#299）与响应式 zh-CN 本地化（#301）
• @kadaliao — 入门教程（#393）与 Alpha Library 社交卡片（#396）
• @morluto — CLI resume 保留第一句用户消息（#448）与 Codex OAuth 默认模型（#446）
• @yxhuang — Kimi for Coding provider（#435），以及 governance-stack revert 背后 #433 的精准诊断
• @isaveall — validation.json artifacts 目录修复（#429）与更清晰的 --swarm-run 报错（#428）
• @mustafakamal88 — timezone-aware UTC timestamps（#397）
• @irfanallana-oss — trading_place_order 的零值下单守卫（#417）
• @Shizoqua — loader 边界的 OHLC 合法性守卫（#274）
• @hobostay — 针对 CGNAT/mesh 网段的 SSRF 防护加固 + QQ media redirect 修复（#389）
• @aeonframework — Pillow / langchain CVE 下限抬升（#390）
• @hannibal-lee — pandas 版本约束修复（#329）
• @MarkfuGod — 动态数据源数量 + token 触发的 microcompaction（#296）
• @gyx09212214-prog — 严格 JSON validation 输出（#306）
• @LemonCANDY42 — 回测报告库（#224）
• @fanfpy — 长桥 Decimal→float 序列化（#459）
• @asahikiko — 打包 SKILL.md 能力数量同步 + manifest 守卫测试（#461）
• @wison1717-maker — mandate 二次确认弹窗 + 统一错误提示（#453）
• @imsankz — opencode provider 映射（#444）
• @flash1234pku — tushare reference code-fence 修复（#449）
• @Penn-Live — Docker 启动 route 遍历崩溃报告（#450）
• @warren618 / Haozhe Wu — 基本面因子层（PIT-safe SEC panels）、QVeris 付费轨、IM 通道运行时、印度股票集成审查、中国搜索 fallback，以及发布集成

v0.1.10 周期贡献者

• @Hinotoi-agent — 一波安全加固：本地关停鉴权 (#241)、回环主机重绑定拒绝 (#242)、agent shell 工具显式开启 (#243)、设置写入鉴权 (#245)、mandate proposal-id 收敛 (#256)、持久记忆类型校验 (#257)、MCP swarm run-id 收敛 (#258)
• @mvanhorn — 可选本地数据缓存 (#177)、Gemini thoughtSignature 经 OpenAI-compat 工具调用往返 (#176)、自定义数据源指南 (#194)、glm/zhipu provider 别名 + 模型名推断 (#247)
• @gyx09212214-prog — loader 容忍畸形 crypto/RSSHub 超时环境变量 (#227、#240)、yfinance 包含请求的结束日期 (#226)、run-card 非有限指标的严格 JSON (#238)、ddgs 重试 fallback 覆盖 (#239)
• @BillDin — 聊天界面显示 swarm agent 状态 (#188)、显式 preset 名处理 (#189)、swarm worker 的 loader 行情工具 (#199)、preset 上下文延续 (#200)
• @Robin1987China — Research Autopilot 假设-目标桥 (#260)、本地 CSV/Parquet/DuckDB 数据加载器 (#252)、assistant-prefill 修复 + 可配置 Kimi User-Agent (#248)
• @LemonCANDY42 — 只读运行时状态面板 (#210)、持久化 AgentLoop 用量产物 (#223)、可选 Run Detail 图表负载 (#225)
• @zwrong — trace.jsonl 零截断 + offload 改造 (#206)、退出时显示 session-id + resume <session-id> (#218)
• @forge-builder — AI 贡献者指南 (#173)、OpenClaw MCP 只读冒烟测试文档 (#165)
• @skloxo — 中文 (zh-CN) 前端本地化（采纳自 #217）
• @LeeCQiang — 全部 452 个 Alpha Zoo 因子的中文 docstring (#180)
• @KaiLuettmann — 发布时发布 GHCR 预构建镜像 (#187)
• @ngoanpv — 经 AgentLoop dict 路径保留 Gemini thought_signature (#184)
• @ShahNewazKhan — 经 host.docker.internal 触达宿主 Ollama (#196)
• @sambazhu — 前端同步已完成的聊天 attempts (#236)
• @bhlt — baostock 原生代码格式支持 (#230)
• @octo-patch — MiniMax M3 默认模型升级 (#162)
• @warren618 / Haozhe Wu — 全球数据层（8 源 + 18 只读数据工具）、10 个券商 SDK 连接器、alpha compare 全栈、provider 可靠性大修、多引擎 web_search fallback、响应式 Stop + SSE 重连、发布集成

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